PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с GOEX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 17.19%/yr for GOEX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности URNM и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -10.45%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

GOEX

1 день
3.21%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-9.61%
1 год
52.15%
3 года*
44.52%
5 лет*
17.19%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и GOEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.45%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%7.76%

Correlation

The correlation between URNM and GOEX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.44

Сравнение распределения секторов URNM и GOEX

Секторы
URNM
GOEX

Энергетика

97.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
96.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
GOEX

-

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
GOEX
96.2%

Коммуникационные услуги

URNM

-

GOEX

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

GOEX

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

GOEX

-

Финансовые услуги

URNM

-

GOEX

-

Здравоохранение

URNM

-

GOEX

-

Промышленность

URNM

-

GOEX
0.1%

Недвижимость

URNM

-

GOEX

-

Технологии

URNM

-

GOEX

-

Коммунальные услуги

URNM

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

URNM vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.07

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.53

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.37

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

3.79

-1.78

URNM vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GOEX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и GOEX

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-88.83%

+38.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-39.64%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-39.64%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-47.16%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-33.91%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-63.52%

+45.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

14.30%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и GOEX

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеют волатильность 17.40% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

17.04%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

41.66%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

50.58%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

39.35%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

40.12%

+6.92%

Сравнение комиссий URNM и GOEX

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и GOEX

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности GOEX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.32%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and GOEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to GOEX (17.04%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs GOEX's -88.83%.

On 5-year performance, GOEX leads with 17.19% vs 12.61% for URNM. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 17.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOEX has performed better with a 17.19% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.32% for GOEX.

URNM is categorized as Uranium, while GOEX is Gold. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.65% for GOEX.

GOEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор