PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с RING

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.86%/yr vs 13.85%/yr for RING. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COPX charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности COPX и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции RING по среднегодовой доходности: 21.86% против 13.85% соответственно.

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-3.82%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
106.27%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between COPX and RING is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.45

Over the past year, COPX and RING have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов COPX и RING

Секторы
COPX
RING

Сырьевые материалы

96.7%
100.0%

Промышленность

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.7%
RING
100.0%

Промышленность

COPX
3.3%
RING

-

Коммуникационные услуги

COPX

-

RING

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

RING

-

Потребительский защитный сектор

COPX

-

RING

-

Энергетика

COPX

-

RING

-

Финансовые услуги

COPX

-

RING

-

Здравоохранение

COPX

-

RING

-

Недвижимость

COPX

-

RING

-

Технологии

COPX

-

RING

-

Коммунальные услуги

COPX

-

RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

COPX vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.20

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.62

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

1.59

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

4.45

+7.15

COPX vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и RING

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-79.47%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-35.72%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-35.72%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-47.94%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-52.04%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-30.03%

+19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-47.36%

+8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

12.74%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и RING

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

16.83%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

39.11%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

47.31%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

36.81%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

36.70%

-0.95%

Сравнение комиссий COPX и RING

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и RING

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности RING в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

COPX and RING have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to RING (16.83%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.86% vs 13.85% for RING. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.86% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.89% for RING.

COPX is categorized as Copper, while RING is Gold. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.39% for RING.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор