PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с LOUP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITB returned 8.18%/yr vs 11.27%/yr for LOUP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITB charges 0.38%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности ITB и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 20.89%.

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
12.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
8.65%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-21.00%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-18.86%

Correlation

The correlation between ITB and LOUP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between ITB and LOUP has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ITB и LOUP

Секторы
ITB
LOUP

Потребительский циклический сектор

71.3%
8.9%

Промышленность

19.5%
17.6%

Сырьевые материалы

8.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

17.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

2.6%

Технологии

-

45.6%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

ITB
71.3%
LOUP
8.9%

Промышленность

ITB
19.5%
LOUP
17.6%

Сырьевые материалы

ITB
8.7%
LOUP

-

Недвижимость

ITB
0.5%
LOUP

-

Коммуникационные услуги

ITB

-

LOUP
17.0%

Потребительский защитный сектор

ITB

-

LOUP

-

Энергетика

ITB

-

LOUP
2.7%

Финансовые услуги

ITB

-

LOUP
2.6%

Здравоохранение

ITB

-

LOUP
2.6%

Технологии

ITB

-

LOUP
45.6%

Коммунальные услуги

ITB

-

LOUP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

ITB vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITBLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
2.06

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.59

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

2.91

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

9.66

-9.25

ITB vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITB и LOUP

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-58.68%

-27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-21.00%

-5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-35.23%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-55.63%

+15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-7.47%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-19.99%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

6.31%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и LOUP

Текущая волатильность для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) составляет 9.26%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что ITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

11.16%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

23.42%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.90%

29.60%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

32.56%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

32.03%

-1.98%

Сравнение комиссий ITB и LOUP

ITB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и LOUP

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITB and LOUP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (11.16%) compared to ITB (9.26%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, LOUP leads with 11.27% vs 8.18% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 11.27% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

ITB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for LOUP.

ITB is categorized as Building & Construction, while LOUP is Technology Equities. ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.38% for ITB and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор