Сравнение COPX с UFOX
COPX (Global X Copper Miners ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COPX returned 19.28%/yr vs 21.65%/yr for UFOX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.
Доходность
Сравнение доходности COPX и UFOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 48.96%.
COPX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 106.27%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 21.86%
UFOX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 48.96%
- 6 месяцев
- 46.16%
- 1 год
- 96.14%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 21.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPX и UFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 19.75% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | -5.79% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 48.96% | 34.83% | 34.11% | 21.83% | -27.26% | 25.68% | 29.78% | 5.58% |
Correlation
The correlation between COPX and UFOX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between COPX and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPX и UFOX
Секторы
COPX
UFOX
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COPX
UFOX
-
Промышленность
COPX
UFOX
Коммуникационные услуги
COPX
-
UFOX
Потребительский циклический сектор
COPX
-
UFOX
-
Потребительский защитный сектор
COPX
-
UFOX
-
Энергетика
COPX
-
UFOX
-
Финансовые услуги
COPX
-
UFOX
-
Здравоохранение
COPX
-
UFOX
-
Недвижимость
COPX
-
UFOX
Технологии
COPX
-
UFOX
Коммунальные услуги
COPX
-
UFOX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. UFOX — Ранг доходности на риск
COPX
UFOX
Сравнение COPX c UFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | UFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 6.68 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 28.71 | -17.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и UFOX
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и UFOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -33.90% | -49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -14.14% | -13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -28.14% | -11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -33.90% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -10.69% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.28% | -9.02% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 3.29% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и UFOX
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | UFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 13.40% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 23.05% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.66% | 27.78% | +15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 25.05% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 25.48% | +10.27% |
Сравнение комиссий COPX и UFOX
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и UFOX
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности UFOX в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.24% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
UFOX Defiance Connective Technologies ETF | 0.39% | 0.56% | 0.79% | 1.40% | 1.63% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPX and UFOX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (19.30%) compared to UFOX (13.40%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs UFOX's -33.90%.
On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 19.28% for COPX. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.39% for UFOX.
COPX is categorized as Copper, while UFOX is Technology Equities. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.30% for UFOX.
UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и UFOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор