PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с XTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.90%/yr vs 18.76%/yr for XTL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 35.69%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.28%.

THNQ

1 день
0.63%
1 месяц
9.35%
С начала года
35.69%
6 месяцев
34.00%
1 год
67.55%
3 года*
33.39%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—

XTL

1 день
0.16%
1 месяц
2.24%
С начала года
51.28%
6 месяцев
51.62%
1 год
120.42%
3 года*
46.01%
5 лет*
18.76%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		35.69%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.28%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%24.60%

Correlation

The correlation between THNQ and XTL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.69

The correlation between THNQ and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и XTL

Секторы
THNQ
XTL

Технологии

74.2%
62.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
35.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Финансовые услуги

1.4%

-

Промышленность

0.8%

-

Недвижимость

0.7%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
74.2%
XTL
62.7%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.5%
XTL
35.0%

Потребительский циклический сектор

THNQ
7.3%
XTL

-

Здравоохранение

THNQ
5.2%
XTL

-

Финансовые услуги

THNQ
1.4%
XTL

-

Промышленность

THNQ
0.8%
XTL

-

Недвижимость

THNQ
0.7%
XTL
2.3%

Сырьевые материалы

THNQ

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

XTL

-

Энергетика

THNQ

-

XTL

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP

Доходность на риск

THNQ vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.88

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.26

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

7.95

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

33.56

-22.33

THNQ vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и XTL

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-37.01%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-14.70%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-22.79%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-37.01%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-6.72%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-9.76%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.48%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и XTL

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с SPDR S&P Telecom ETF (XTL) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

11.43%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

24.28%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

30.13%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

25.34%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

23.66%

+5.16%

Сравнение комиссий THNQ и XTL

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и XTL

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XTL в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and XTL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (12.29%) compared to XTL (11.43%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs XTL's -37.01%.

On 5-year performance, XTL leads with 18.76% vs 15.90% for THNQ. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTL has performed better with a 18.76% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

XTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.15% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while XTL is Communications Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор