Сравнение SGDM с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
SGDM и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или GDX.
Основные характеристики
| SGDM | GDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.68% | 25.83% |
| Дох-ть за 1 год | 34.42% | 43.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 9.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.47% | 8.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 5.88 |
| Индекс Язвы | 7.28% | 7.36% |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 31.59% |
| Макс. просадка | -54.95% | -80.57% |
| Текущая просадка | -17.60% | -34.21% |
Корреляция
Корреляция между SGDM и GDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и GDX
С начала года, SGDM показывает доходность 21.68%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 25.83%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 6.47% против 8.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и GDX
SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDM c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и GDX
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности GDX в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.14% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.57% | 0.02% | 1.47% | 0.26% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.28% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и GDX
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и GDX
Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 7.42%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.