PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDM returned 12.63%/yr vs 13.98%/yr for GDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 12.63% против 13.98% соответственно.

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between SGDM and GDX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.97

The correlation between SGDM and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDM и GDX

Секторы
SGDM
GDX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
GDX
100.0%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

GDX

-

Энергетика

SGDM

-

GDX

-

Финансовые услуги

SGDM

-

GDX

-

Здравоохранение

SGDM

-

GDX

-

Промышленность

SGDM

-

GDX

-

Недвижимость

SGDM

-

GDX

-

Технологии

SGDM

-

GDX

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKRSGDM с SETM
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

SGDM vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.35

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.76

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.00

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

5.13

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.13

+0.14

Просадки

Сравнение просадок SGDM и GDX

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-80.34%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-30.84%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-30.84%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-46.51%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

-49.79%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-26.62%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-40.43%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

11.99%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и GDX

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 14.45%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

15.40%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

37.50%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.84%

45.49%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

36.39%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

37.18%

-0.37%

Сравнение комиссий SGDM и GDX

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и GDX

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности GDX в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SGDM and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to SGDM (14.45%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.98% vs 12.63% for SGDM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.98% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

SGDM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.74% for GDX.

SGDM is categorized as Materials, while GDX is Gold. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор