PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с EPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 21.65%/yr vs 28.15%/yr for EPU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 48.96%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 21.02%.

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.11%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
9.44%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и EPU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%-1.70%

Correlation

The correlation between UFOX and EPU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.47

Сравнение распределения секторов UFOX и EPU

Секторы
UFOX
EPU

Технологии

75.8%

-

Промышленность

13.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
1.5%

Недвижимость

3.2%
3.0%

Сырьевые материалы

-

54.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

27.9%

Здравоохранение

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

UFOX
75.8%
EPU

-

Промышленность

UFOX
13.9%
EPU
2.6%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
EPU
1.5%

Недвижимость

UFOX
3.2%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

UFOX

-

EPU
54.2%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

EPU
3.0%

Энергетика

UFOX

-

EPU

-

Финансовые услуги

UFOX

-

EPU
27.9%

Здравоохранение

UFOX

-

EPU
0.9%

Коммунальные услуги

UFOX

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

UFOX vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.73

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.14

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

4.07

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.71

11.73

+16.98

UFOX vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и EPU

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-60.62%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-20.85%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-20.85%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-35.59%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-6.69%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-18.81%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

7.22%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и EPU

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеют волатильность 13.40% и 13.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

13.52%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

26.94%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

31.04%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

25.11%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

23.64%

+1.84%

Сравнение комиссий UFOX и EPU

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и EPU

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EPU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and EPU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to UFOX (13.40%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs EPU's -60.62%.

On 5-year performance, EPU leads with 28.15% vs 21.65% for UFOX. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 28.15% return vs 21.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.39% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.59% for EPU.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор