PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с FDTS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 11.27%/yr vs 10.78%/yr for FDTS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 18.78%.

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.15%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и FDTS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-18.86%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-19.39%

Correlation

The correlation between LOUP and FDTS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.49

The correlation between LOUP and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и FDTS

Секторы
LOUP
FDTS

Технологии

45.6%
14.1%

Промышленность

17.6%
22.2%

Коммуникационные услуги

17.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.9%
18.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.7%

Энергетика

2.7%
4.0%

Финансовые услуги

2.6%
11.9%

Здравоохранение

2.6%
2.8%

Сырьевые материалы

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

LOUP
45.6%
FDTS
14.1%

Промышленность

LOUP
17.6%
FDTS
22.2%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
FDTS
3.2%

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
FDTS
18.9%

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
FDTS
2.7%

Энергетика

LOUP
2.7%
FDTS
4.0%

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
FDTS
11.9%

Здравоохранение

LOUP
2.6%
FDTS
2.8%

Сырьевые материалы

LOUP

-

FDTS
11.3%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

FDTS
4.7%

Недвижимость

LOUP

-

FDTS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

LOUP vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.37

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.15

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.43

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

11.78

-2.12

LOUP vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и FDTS

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-51.26%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-12.61%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-13.19%

-22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-33.11%

-22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-4.77%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-10.64%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.66%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и FDTS

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

8.44%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

15.54%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

18.27%

+11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

29.42%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

24.92%

+7.11%

Сравнение комиссий LOUP и FDTS

LOUP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и FDTS

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and FDTS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (11.16%) compared to FDTS (8.44%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs FDTS's -51.26%.

On 5-year performance, LOUP leads with 11.27% vs 10.78% for FDTS. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 11.27% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP is categorized as Technology Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор