Сравнение UFO с EPU
UFO (Procure Space ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 28.15%/yr for EPU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности UFO и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 21.02%.
UFO
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 105.58%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 85.51%
- 3 года*
- 46.38%
- 5 лет*
- 28.15%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение доходности по годам UFO и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 36.92% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.66% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 21.02% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | -3.56% |
Correlation
The correlation between UFO and EPU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов UFO и EPU
Секторы
UFO
EPU
Промышленность
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
UFO
EPU
Технологии
UFO
EPU
-
Коммуникационные услуги
UFO
EPU
Финансовые услуги
UFO
EPU
Сырьевые материалы
UFO
-
EPU
Потребительский циклический сектор
UFO
-
EPU
Потребительский защитный сектор
UFO
-
EPU
Энергетика
UFO
-
EPU
-
Здравоохранение
UFO
-
EPU
Недвижимость
UFO
-
EPU
Коммунальные услуги
UFO
-
EPU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. EPU — Ранг доходности на риск
UFO
EPU
Сравнение UFO c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 4.07 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 11.73 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и EPU
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -60.62% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -20.85% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | -20.85% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | -35.59% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -6.69% | -15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -18.81% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 7.22% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и EPU
Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 13.52% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 26.94% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 31.04% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 25.11% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 23.64% | +7.52% |
Сравнение комиссий UFO и EPU
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и EPU
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EPU в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.35% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
UFO Procure Space ETF | 0.31% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and EPU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (20.43%) compared to EPU (13.52%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs EPU's -60.62%.
On 5-year performance, EPU leads with 28.15% vs 13.50% for UFO. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 13.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EPU has performed better with a 28.15% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.31% for UFO.
UFO is categorized as Global Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. UFO tracks S-Network Space Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: ProcureAM and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.59% for EPU.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFO и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор