PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с ITB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 11.27%/yr vs 8.18%/yr for ITB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 0.87%.

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
12.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
8.65%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и ITB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-18.86%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-21.00%

Correlation

The correlation between LOUP and ITB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.50

Over the past year, the correlation between LOUP and ITB has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LOUP и ITB

Секторы
LOUP
ITB

Технологии

45.6%

-

Промышленность

17.6%
19.5%

Коммуникационные услуги

17.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%
71.3%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Финансовые услуги

2.6%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

LOUP
45.6%
ITB

-

Промышленность

LOUP
17.6%
ITB
19.5%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
ITB

-

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
ITB
71.3%

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
ITB

-

Энергетика

LOUP
2.7%
ITB

-

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
ITB

-

Здравоохранение

LOUP
2.6%
ITB

-

Сырьевые материалы

LOUP

-

ITB
8.7%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

ITB

-

Недвижимость

LOUP

-

ITB
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

LOUP vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.18

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.53

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.21

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

0.41

+9.25

LOUP vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и ITB

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-86.53%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-26.04%

+5.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-33.35%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-40.55%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-23.53%

+16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-37.08%

+17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

13.45%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и ITB

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что LOUP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

9.26%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

20.89%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

29.90%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

29.29%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

30.05%

+1.98%

Сравнение комиссий LOUP и ITB

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и ITB

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and ITB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (11.16%) compared to ITB (9.26%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs ITB's -86.53%.

On 5-year performance, LOUP leads with 11.27% vs 8.18% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 11.27% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

ITB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP is categorized as Technology Equities, while ITB is Building & Construction. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.38% for ITB.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор