Сравнение URNM с UFO
URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 13.50%/yr for UFO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности URNM и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.
URNM
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 105.58%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNM и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -0.56% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 4.05% |
UFO Procure Space ETF | 36.92% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 7.99% |
Correlation
The correlation between URNM and UFO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.47 |
The correlation between URNM and UFO shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов URNM и UFO
Секторы
URNM
UFO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
URNM
UFO
-
Сырьевые материалы
URNM
UFO
-
Коммуникационные услуги
URNM
-
UFO
Потребительский циклический сектор
URNM
-
UFO
-
Потребительский защитный сектор
URNM
-
UFO
-
Финансовые услуги
URNM
-
UFO
Здравоохранение
URNM
-
UFO
-
Промышленность
URNM
-
UFO
Недвижимость
URNM
-
UFO
-
Технологии
URNM
-
UFO
Коммунальные услуги
URNM
-
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNM vs. UFO — Ранг доходности на риск
URNM
UFO
Сравнение URNM c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URNM | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.58 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 14.05 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URNM и UFO
Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNM | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.78% | -50.33% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.72% | -22.94% | -15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.78% | -25.91% | -24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.78% | -50.33% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.02% | -21.95% | -13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.09% | -21.80% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 7.46% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNM и UFO
Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 17.40%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNM | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | 20.43% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 34.11% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 40.69% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.58% | 30.59% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.04% | 31.16% | +15.88% |
Сравнение комиссий URNM и UFO
URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNM и UFO
Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности UFO в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 0.31% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.19% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URNM and UFO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (20.43%) compared to URNM (17.40%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs UFO's -50.33%.
On 5-year performance, UFO leads with 13.50% vs 12.61% for URNM. On fees, UFO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 17.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UFO has performed better with a 13.50% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UFO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.31% for UFO.
URNM is categorized as Uranium, while UFO is Global Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: Sprott and ProcureAM. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.75% for UFO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URNM и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор