PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDX с SGDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDX с SGDM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).

GDX и SGDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или SGDM.

Корреляция

Корреляция между GDX и SGDM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDX:

1.32

SGDM:

1.76

Коэф-т Сортино

GDX:

2.00

SGDM:

2.47

Коэф-т Омега

GDX:

1.25

SGDM:

1.32

Коэф-т Кальмара

GDX:

1.11

SGDM:

2.07

Коэф-т Мартина

GDX:

5.28

SGDM:

7.82

Индекс Язвы

GDX:

9.32%

SGDM:

7.84%

Дневная вол-ть

GDX:

33.82%

SGDM:

32.45%

Макс. просадка

GDX:

-80.57%

SGDM:

-54.95%

Текущая просадка

GDX:

-14.07%

SGDM:

-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность 48.54%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 54.75%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 10.38% против 9.54% соответственно.

GDX

С начала года

48.54%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

30.60%

1 год

44.57%

5 лет

9.75%

10 лет

10.38%

SGDM

С начала года

54.75%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

42.63%

1 год

56.31%

5 лет

8.94%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GDX и SGDM

GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
SGDM
Sprott Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDX и SGDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг риск-скорректированной доходности SGDM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDX c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SGDM

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SGDM в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.80%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		0.68%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.57%0.02%1.47%0.26%

Просадки

Сравнение просадок GDX и SGDM

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SGDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SGDM

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеют волатильность 12.53% и 12.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...