Сравнение GDX с SGDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).
GDX и SGDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDX и SGDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDX и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 13.63% | 153.46% | 12.14% | 2.34% | -8.23% | -9.15% | 21.85% | 44.27% | -15.14% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 18.07% против 16.46% соответственно.
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
SGDM
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 27.33%
- 1 год
- 111.01%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 24.69%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и SGDM
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Доходность на риск
GDX vs. SGDM — Ранг доходности на риск
GDX
SGDM
Сравнение GDX c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.44 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.58 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.69 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.86 | 13.29 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.30 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GDX и SGDM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и SGDM
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности SGDM в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 0.92% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и SGDM
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SGDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDX | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -54.95% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -30.04% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -45.06% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -49.69% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -17.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -25.53% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 8.33% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и SGDM
VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеют волатильность 17.26% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDX | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 16.86% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.43% | 38.34% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.20% | 45.74% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.76% | 35.29% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 37.07% | +0.39% |