PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с SGDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.98%/yr vs 12.63%/yr for SGDM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GDX charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности GDX и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции SGDM по среднегодовой доходности: 13.98% против 12.63% соответственно.

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%

SGDM

1 день
-2.86%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.41%
6 месяцев
8.11%
1 год
56.96%
3 года*
38.97%
5 лет*
18.63%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.41%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%

Correlation

The correlation between GDX and SGDM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2014 г.

0.97

The correlation between GDX and SGDM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDX и SGDM

Секторы
GDX
SGDM

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
SGDM
100.0%

Коммуникационные услуги

GDX

-

SGDM

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

SGDM

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

SGDM

-

Энергетика

GDX

-

SGDM

-

Финансовые услуги

GDX

-

SGDM

-

Здравоохранение

GDX

-

SGDM

-

Промышленность

GDX

-

SGDM

-

Недвижимость

GDX

-

SGDM

-

Технологии

GDX

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

GDX

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKRSGDM с SETM

Доходность на риск

GDX vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.28

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.67

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.91

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

4.83

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDM равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.26

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GDX и SGDM

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-54.95%

-25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-30.04%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-30.04%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-45.06%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-49.69%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-25.93%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-25.46%

-14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

11.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и SGDM

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Sprott Gold Miners ETF (SGDM) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

14.45%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

36.91%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

44.84%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

35.78%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

36.81%

+0.37%

Сравнение комиссий GDX и SGDM

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и SGDM

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SGDM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.03%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GDX and SGDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to SGDM (14.45%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs SGDM's -54.95%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.98% vs 12.63% for SGDM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.98% return vs 12.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

SGDM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.74% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while SGDM is Materials. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.50% for SGDM.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор