PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с XME

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 11.27%/yr vs 21.78%/yr for XME. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 16.32%.

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

XME

1 день
1.77%
1 месяц
4.20%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и XME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-18.86%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-29.17%

Correlation

The correlation between LOUP and XME is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.58

The correlation between LOUP and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LOUP и XME

Секторы
LOUP
XME

Технологии

45.6%
2.2%

Промышленность

17.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

17.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%
23.8%

Финансовые услуги

2.6%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

74.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

LOUP
45.6%
XME
2.2%

Промышленность

LOUP
17.6%
XME
0.4%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
XME

-

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
XME

-

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
XME

-

Энергетика

LOUP
2.7%
XME
23.8%

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
XME

-

Здравоохранение

LOUP
2.6%
XME

-

Сырьевые материалы

LOUP

-

XME
74.9%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

XME
0.8%

Недвижимость

LOUP

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

LOUP vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.41

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.86

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.84

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

9.58

+0.08

LOUP vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и XME

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-85.89%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-22.60%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-30.47%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-37.27%

-18.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-9.33%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-44.09%

+24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

9.05%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и XME

Текущая волатильность для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 11.16%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

15.26%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

28.51%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

36.11%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

32.84%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

32.96%

-0.93%

Сравнение комиссий LOUP и XME

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и XME

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and XME have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs XME's -85.89%.

On 5-year performance, XME leads with 21.78% vs 11.27% for LOUP. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 21.78% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

XME has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP is categorized as Technology Equities, while XME is Materials. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Innovator and State Street. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор