PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с XME

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 21.78%/yr for XME. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UFO charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности UFO и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 16.32%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-5.92%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

XME

1 день
1.77%
1 месяц
4.20%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и XME

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%-1.31%

Correlation

The correlation between UFO and XME is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.59

The correlation between UFO and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFO и XME

Секторы
UFO
XME

Промышленность

45.8%
0.4%

Технологии

27.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

24.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

74.9%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

23.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
45.8%
XME
0.4%

Технологии

UFO
27.8%
XME
2.2%

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
XME

-

Финансовые услуги

UFO
0.0%
XME

-

Сырьевые материалы

UFO

-

XME
74.9%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

XME
0.8%

Энергетика

UFO

-

XME
23.8%

Здравоохранение

UFO

-

XME

-

Недвижимость

UFO

-

XME

-

Коммунальные услуги

UFO

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

UFO vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.41

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.86

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.84

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

9.58

+4.47

UFO vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и XME

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-85.89%

+35.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-22.60%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-30.47%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-37.27%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-9.33%

-12.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-44.09%

+22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

9.05%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и XME

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

15.26%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

28.51%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

36.11%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

32.84%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

32.96%

-1.80%

Сравнение комиссий UFO и XME

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и XME

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

UFO and XME have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to XME (15.26%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs XME's -85.89%.

On 5-year performance, XME leads with 21.78% vs 13.50% for UFO. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 15.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 21.78% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

XME has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.31% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while XME is Materials. UFO tracks S-Network Space Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: ProcureAM and State Street. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.35% for XME.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор