PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с UFOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XTL returned 18.76%/yr vs 21.65%/yr for UFOX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XTL charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности XTL и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTL показывает доходность 51.28%, а UFOX немного ниже – 48.96%.

XTL

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
51.28%
6 месяцев
51.62%
1 год
120.42%
3 года*
46.01%
5 лет*
18.76%
10 лет*
16.27%

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.06%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и UFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.28%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%-2.01%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%

Correlation

The correlation between XTL and UFOX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.83

The correlation between XTL and UFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTL и UFOX

Секторы
XTL
UFOX

Технологии

62.7%
75.8%

Коммуникационные услуги

35.0%
7.1%

Недвижимость

2.3%
3.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

13.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XTL
62.7%
UFOX
75.8%

Коммуникационные услуги

XTL
35.0%
UFOX
7.1%

Недвижимость

XTL
2.3%
UFOX
3.2%

Сырьевые материалы

XTL

-

UFOX

-

Потребительский циклический сектор

XTL

-

UFOX

-

Потребительский защитный сектор

XTL

-

UFOX

-

Энергетика

XTL

-

UFOX

-

Финансовые услуги

XTL

-

UFOX

-

Здравоохранение

XTL

-

UFOX

-

Промышленность

XTL

-

UFOX
13.9%

Коммунальные услуги

XTL

-

UFOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

XTL vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTLUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.88
3.40

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.94

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.53

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.95

6.68

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.56

28.71

+4.85

XTL vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 3.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFOX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTL и UFOX

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-33.90%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-14.14%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-28.14%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-33.90%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-10.69%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-9.02%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.29%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и UFOX

Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 11.43%, в то время как у Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

13.40%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

23.05%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

27.78%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

25.05%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

25.48%

-1.82%

Сравнение комиссий XTL и UFOX

XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и UFOX

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности UFOX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and UFOX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.40%) compared to XTL (11.43%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 18.76% for XTL. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XTL.

XTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.39% for UFOX.

XTL is categorized as Communications Equities, while UFOX is Technology Equities. XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.30% for UFOX.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор