PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с LOUP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGDM returned 17.23%/yr vs 11.27%/yr for LOUP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 20.89%.

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-6.52%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-18.86%

Correlation

The correlation between SGDM and LOUP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.19

The correlation between SGDM and LOUP shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDM и LOUP

Секторы
SGDM
LOUP

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

17.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

17.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.6%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
LOUP

-

Коммуникационные услуги

SGDM

-

LOUP
17.0%

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

LOUP
8.9%

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

LOUP

-

Энергетика

SGDM

-

LOUP
2.7%

Финансовые услуги

SGDM

-

LOUP
2.6%

Здравоохранение

SGDM

-

LOUP
2.6%

Промышленность

SGDM

-

LOUP
17.6%

Недвижимость

SGDM

-

LOUP

-

Технологии

SGDM

-

LOUP
45.6%

Коммунальные услуги

SGDM

-

LOUP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

SGDM vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.06

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.59

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.91

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

9.66

-6.06

SGDM vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и LOUP

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-58.68%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-21.00%

-14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

-35.23%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

-55.63%

+10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.31%

-7.47%

-22.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-19.99%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

6.31%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и LOUP

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что SGDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

11.16%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.64%

23.42%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.24%

29.60%

+16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.11%

32.56%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

32.03%

+4.94%

Сравнение комиссий SGDM и LOUP

SGDM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и LOUP

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

SGDM and LOUP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (16.53%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, SGDM leads with 17.23% vs 11.27% for LOUP. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGDM has performed better with a 17.23% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

SGDM has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for LOUP.

SGDM is categorized as Gold, while LOUP is Technology Equities. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. They also come from different issuers: Sprott and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор