PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с FDTS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 15.16%/yr vs 10.96%/yr for FDTS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности EPU и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции FDTS по среднегодовой доходности: 15.16% против 10.96% соответственно.

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
9.44%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.15%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between EPU and FDTS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.39

Over the past year, EPU and FDTS have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EPU и FDTS

Секторы
EPU
FDTS

Сырьевые материалы

54.2%
11.3%

Финансовые услуги

27.9%
11.9%

Потребительский циклический сектор

4.1%
18.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.7%

Недвижимость

3.0%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Промышленность

2.6%
22.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.2%

Здравоохранение

0.9%
2.8%

Энергетика

-

4.0%

Технологии

-

14.1%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
FDTS
11.3%

Финансовые услуги

EPU
27.9%
FDTS
11.9%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
FDTS
18.9%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
FDTS
4.7%

Недвижимость

EPU
3.0%
FDTS
4.3%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
FDTS
2.7%

Промышленность

EPU
2.6%
FDTS
22.2%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
FDTS
3.2%

Здравоохранение

EPU
0.9%
FDTS
2.8%

Энергетика

EPU

-

FDTS
4.0%

Технологии

EPU

-

FDTS
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

EPU vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.37

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.15

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.43

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

11.78

-0.05

EPU vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и FDTS

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-51.26%

-9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-12.61%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-13.19%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-33.11%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-51.26%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-4.77%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-10.64%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

3.66%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и FDTS

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

8.44%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

15.54%

+11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

18.27%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

29.42%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

24.92%

-1.28%

Сравнение комиссий EPU и FDTS

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и FDTS

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности FDTS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

EPU and FDTS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to FDTS (8.44%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, EPU leads with 15.16% vs 10.96% for FDTS. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 15.16% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.35% for EPU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.80% for FDTS.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор