Сравнение GOEX с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
GOEX и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOEX и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOEX и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GOEX показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции EPU по среднегодовой доходности: 20.19% против 15.87% соответственно.
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOEX и EPU
GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
GOEX vs. EPU — Ранг доходности на риск
GOEX
EPU
Сравнение GOEX c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOEX | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 3.07 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 3.41 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 4.44 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | 18.15 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOEX | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 3.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.45 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GOEX и EPU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOEX и EPU
Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок GOEX и EPU
Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOEX | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.83% | -60.62% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -20.85% | -11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -35.59% | -11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | -50.97% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -11.91% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.05% | -18.90% | -45.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 5.11% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOEX и EPU
Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOEX | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 13.10% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 24.12% | +18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 29.37% | +21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 25.09% | +13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 23.63% | +16.86% |