PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOEX с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с EPU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while EPU is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 11.62%/yr vs 13.71%/yr for EPU. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 26.31%. За последние 10 лет акции GOEX уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 11.62% против 13.71% соответственно.

GOEX

1 день
8.31%
1 месяц
5.75%
6 месяцев
-13.48%
С начала года
-2.05%
1 год
73.20%
3 года*
49.63%
5 лет*
23.58%
10 лет*
11.62%
Всё время*
1.13%

EPU

1 день
1.60%
1 месяц
5.42%
6 месяцев
3.40%
С начала года
26.31%
1 год
84.63%
3 года*
45.16%
5 лет*
33.40%
10 лет*
13.71%
Всё время*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPU

iShares MSCI Peru ETF
$4.26M$4.24M$5.64M

GOEX

Global X Gold Explorers ETF
$307.53K$405.62K$586.05K

Сравнение доходности по годам GOEX и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-2.05%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		26.31%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between GOEX and EPU is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.53

Over the past year, GOEX and EPU have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GOEX и EPU

Секторы
GOEX
EPU

Сырьевые материалы

100.0%
49.5%

Промышленность

0.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

31.6%

Здравоохранение

-

1.0%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Сырьевые материалы

GOEX
100.0%
EPU
49.5%

Промышленность

GOEX
0.1%
EPU
2.9%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

EPU
1.4%

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

EPU
4.5%

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

EPU
3.3%

Энергетика

GOEX

-

EPU

-

Финансовые услуги

GOEX

-

EPU
31.6%

Здравоохранение

GOEX

-

EPU
1.0%

Недвижимость

GOEX

-

EPU
3.0%

Технологии

GOEX

-

EPU

-

Коммунальные услуги

GOEX

-

EPU
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

GOEX vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GOEX c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOEXEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.66

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.06

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.08

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

10.98

-7.19

GOEX vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и EPU

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-60.62%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.87%

-20.85%

-19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.87%

-20.85%

-19.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-35.59%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-50.97%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.71%

-2.62%

-25.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.26%

-18.71%

-44.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.35%

7.73%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и EPU

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

8.80%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.73%

26.41%

+14.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.54%

32.05%

+21.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.25%

25.11%

+15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.22%

23.72%

+16.50%

Сравнение комиссий GOEX и EPU

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и EPU

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности EPU в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.90%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.24%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and EPU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (15.90%) compared to EPU (8.80%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.71% vs 11.62% for GOEX. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.71% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.90% for EPU.

GOEX is categorized as Gold, while EPU is Latin America Equities. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор