PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с RING

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.96%/yr vs 13.85%/yr for RING. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.85% соответственно.

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.15%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between FDTS and RING is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.23

Over the past year, FDTS and RING have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDTS и RING

Секторы
FDTS
RING

Промышленность

22.2%

-

Потребительский циклический сектор

18.9%

-

Технологии

14.1%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Сырьевые материалы

11.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

4.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Промышленность

FDTS
22.2%
RING

-

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.9%
RING

-

Технологии

FDTS
14.1%
RING

-

Финансовые услуги

FDTS
11.9%
RING

-

Сырьевые материалы

FDTS
11.3%
RING
100.0%

Потребительский защитный сектор

FDTS
4.7%
RING

-

Недвижимость

FDTS
4.3%
RING

-

Энергетика

FDTS
4.0%
RING

-

Коммуникационные услуги

FDTS
3.2%
RING

-

Здравоохранение

FDTS
2.8%
RING

-

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

FDTS vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.20

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.62

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.59

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

4.45

+7.33

FDTS vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и RING

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-79.47%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-35.72%

+23.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-35.72%

+22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-47.94%

+14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-52.04%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-30.03%

+25.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-47.36%

+36.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

12.74%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и RING

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.44%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

16.83%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

39.11%

-23.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

47.31%

-29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

36.81%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

36.70%

-11.78%

Сравнение комиссий FDTS и RING

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и RING

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности RING в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and RING have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to FDTS (8.44%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, RING leads with 13.85% vs 10.96% for FDTS. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 13.85% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.89% for RING.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while RING is Gold. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.39% for RING.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор