PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с LOUP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPU returned 28.15%/yr vs 11.27%/yr for LOUP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности EPU и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPU показывает доходность 21.02%, а LOUP немного ниже – 20.89%.

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
9.44%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и LOUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-10.99%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-18.86%

Correlation

The correlation between EPU and LOUP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EPU и LOUP

Секторы
EPU
LOUP

Сырьевые материалы

54.2%

-

Финансовые услуги

27.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Промышленность

2.6%
17.6%

Коммуникационные услуги

1.5%
17.0%

Здравоохранение

0.9%
2.6%

Энергетика

-

2.7%

Технологии

-

45.6%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
LOUP

-

Финансовые услуги

EPU
27.9%
LOUP
2.6%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
LOUP
8.9%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
LOUP

-

Недвижимость

EPU
3.0%
LOUP

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
LOUP
3.0%

Промышленность

EPU
2.6%
LOUP
17.6%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
LOUP
17.0%

Здравоохранение

EPU
0.9%
LOUP
2.6%

Энергетика

EPU

-

LOUP
2.7%

Технологии

EPU

-

LOUP
45.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

EPU vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPULOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.06

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.59

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.91

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

9.66

+2.07

EPU vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа LOUP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и LOUP

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPULOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-58.68%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-21.00%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-35.23%

+14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-55.63%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.47%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-19.99%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

6.31%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и LOUP

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPULOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

11.16%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

23.42%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

29.60%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

32.56%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

32.03%

-8.39%

Сравнение комиссий EPU и LOUP

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и LOUP

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and LOUP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, EPU leads with 28.15% vs 11.27% for LOUP. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 28.15% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for LOUP.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while LOUP is Technology Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.70% for LOUP.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор