PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URNM с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с SGDM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 15.67%/yr vs 17.49%/yr for SGDM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности URNM и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -11.15%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -15.05%.

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

SGDM

1 день
-3.53%
1 месяц
-18.03%
6 месяцев
-24.45%
С начала года
-15.05%
1 год
33.70%
3 года*
30.79%
5 лет*
17.49%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и SGDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-15.05%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%6.40%

Correlation

The correlation between URNM and SGDM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.39

The correlation between URNM and SGDM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и SGDM

Секторы
URNM
SGDM

Энергетика

97.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
SGDM

-

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
SGDM
100.0%

Коммуникационные услуги

URNM

-

SGDM

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

SGDM

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

SGDM

-

Финансовые услуги

URNM

-

SGDM
0.2%

Здравоохранение

URNM

-

SGDM

-

Промышленность

URNM

-

SGDM

-

Недвижимость

URNM

-

SGDM

-

Технологии

URNM

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

URNM

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с SETMSGDM с IAU

Доходность на риск

URNM vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.71

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.15

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.89

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

2.10

-1.90

URNM vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SGDM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и SGDM

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-54.95%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.93%

-37.95%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-37.95%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-45.06%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.93%

-37.95%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-25.51%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.09%

16.11%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и SGDM

Текущая волатильность для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) составляет 10.75%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что URNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

12.04%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.21%

39.64%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

47.37%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.67%

36.44%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

37.02%

+9.97%

Сравнение комиссий URNM и SGDM

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и SGDM

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SGDM в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.23%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNM and SGDM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (12.04%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs SGDM's -54.95%.

On 5-year performance, SGDM leads with 17.49% vs 15.67% for URNM. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGDM has performed better with a 17.49% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.23% for SGDM.

URNM is categorized as Uranium, while SGDM is Gold. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.50% for SGDM.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор