PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XTL returned 19.82%/yr vs 15.60%/yr for UFO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTL charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности XTL и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 56.08%, что значительно выше, чем у UFO с доходностью 49.39%.

XTL

1 день
-3.76%
1 месяц
5.66%
С начала года
56.08%
6 месяцев
62.03%
1 год
130.19%
3 года*
48.87%
5 лет*
19.82%
10 лет*
16.51%

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		56.08%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%-4.89%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between XTL and UFO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.77

The correlation between XTL and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTL и UFO

Секторы
XTL
UFO

Технологии

61.4%
22.0%

Коммуникационные услуги

36.1%
30.8%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

47.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XTL
61.4%
UFO
22.0%

Коммуникационные услуги

XTL
36.1%
UFO
30.8%

Недвижимость

XTL
2.6%
UFO

-

Сырьевые материалы

XTL

-

UFO

-

Потребительский циклический сектор

XTL

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

XTL

-

UFO

-

Энергетика

XTL

-

UFO

-

Финансовые услуги

XTL

-

UFO

-

Здравоохранение

XTL

-

UFO

-

Промышленность

XTL

-

UFO
47.2%

Коммунальные услуги

XTL

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

XTL vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.51
3.59

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
3.95

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.48

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

6.23

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.85

20.29

+20.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTL vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 4.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51

3.59

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XTL и UFO

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-50.33%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-21.95%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-25.91%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-50.33%

+13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-14.84%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-21.82%

+12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

6.72%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и UFO

Текущая волатильность для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) составляет 8.96%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что XTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

16.64%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

31.27%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

38.08%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

29.92%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

30.76%

-7.23%

Сравнение комиссий XTL и UFO

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и UFO

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.83%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and UFO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to XTL (8.96%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, XTL leads with 19.82% vs 15.60% for UFO. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 8.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTL has performed better with a 19.82% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

XTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.29% for UFO.

XTL is categorized as Communications Equities, while UFO is Global Equities. XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: State Street and ProcureAM. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.75% for UFO.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор