PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFOX с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с LOUP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both Technology Equities funds - UFOX tracks the BlueStar Connective Technologies Index while LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 21.65%/yr vs 11.27%/yr for LOUP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 48.96%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью 20.89%.

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.11%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%9.67%

Correlation

The correlation between UFOX and LOUP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between UFOX and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFOX и LOUP

Секторы
UFOX
LOUP

Технологии

75.8%
45.6%

Промышленность

13.9%
17.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
17.0%

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

UFOX
75.8%
LOUP
45.6%

Промышленность

UFOX
13.9%
LOUP
17.6%

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
LOUP
17.0%

Недвижимость

UFOX
3.2%
LOUP

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

LOUP

-

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

LOUP
8.9%

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

LOUP

-

Энергетика

UFOX

-

LOUP
2.7%

Финансовые услуги

UFOX

-

LOUP
2.6%

Здравоохранение

UFOX

-

LOUP
2.6%

Коммунальные услуги

UFOX

-

LOUP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

UFOX vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.06

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.59

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

2.91

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.71

9.66

+19.05

UFOX vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа LOUP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и LOUP

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-58.68%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-21.00%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-35.23%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-55.63%

+21.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-7.47%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-19.99%

+10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

6.31%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и LOUP

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

11.16%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

23.42%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.78%

29.60%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

32.56%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

32.03%

-6.55%

Сравнение комиссий UFOX и LOUP

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и LOUP

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and LOUP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (13.40%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, UFOX leads with 21.65% vs 11.27% for LOUP. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 21.65% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

UFOX has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for LOUP.

UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.70% for LOUP.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор