PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с SGDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while SGDM is a Gold fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 13.50%/yr vs 17.23%/yr for SGDM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.

Доходность

Сравнение доходности UFO и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -4.58%.

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-5.92%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и SGDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%31.89%

Correlation

The correlation between UFO and SGDM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.23

The correlation between UFO and SGDM shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFO и SGDM

Секторы
UFO
SGDM

Промышленность

45.8%

-

Технологии

27.8%

-

Коммуникационные услуги

24.5%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
45.8%
SGDM

-

Технологии

UFO
27.8%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

UFO
24.5%
SGDM

-

Финансовые услуги

UFO
0.0%
SGDM

-

Сырьевые материалы

UFO

-

SGDM
100.0%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

SGDM

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

SGDM

-

Энергетика

UFO

-

SGDM

-

Здравоохранение

UFO

-

SGDM

-

Недвижимость

UFO

-

SGDM

-

Коммунальные услуги

UFO

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

UFO vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.01

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.42

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

1.30

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

3.60

+10.45

UFO vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFO и SGDM

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-54.95%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.94%

-35.96%

+13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-35.96%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-45.06%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-30.31%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-25.46%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

12.93%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и SGDM

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Sprott Gold Miners ETF (SGDM) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.43%

16.53%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

38.64%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.69%

46.24%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.59%

36.11%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

36.97%

-5.81%

Сравнение комиссий UFO и SGDM

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и SGDM

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SGDM в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFO and SGDM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to SGDM (16.53%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs SGDM's -54.95%.

On 5-year performance, SGDM leads with 17.23% vs 13.50% for UFO. On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGDM has performed better with a 17.23% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

SGDM has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.31% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while SGDM is Gold. UFO tracks S-Network Space Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.50% for SGDM.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор