PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с XTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 18.76%/yr for XTL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. URNM charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности URNM и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.28%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

XTL

1 день
0.16%
1 месяц
2.24%
С начала года
51.28%
6 месяцев
51.62%
1 год
120.42%
3 года*
46.01%
5 лет*
18.76%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и XTL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.28%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%3.31%

Correlation

The correlation between URNM and XTL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.47

The correlation between URNM and XTL shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и XTL

Секторы
URNM
XTL

Энергетика

97.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммуникационные услуги

-

35.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

62.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
XTL

-

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
XTL

-

Коммуникационные услуги

URNM

-

XTL
35.0%

Потребительский циклический сектор

URNM

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

XTL

-

Финансовые услуги

URNM

-

XTL

-

Здравоохранение

URNM

-

XTL

-

Промышленность

URNM

-

XTL

-

Недвижимость

URNM

-

XTL
2.3%

Технологии

URNM

-

XTL
62.7%

Коммунальные услуги

URNM

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP

Доходность на риск

URNM vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
3.88

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
4.26

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.56

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

7.95

-7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

33.56

-31.56

URNM vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и XTL

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-37.01%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-14.70%

-24.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-22.79%

-27.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-37.01%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-6.72%

-28.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-9.76%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

3.48%

+12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и XTL

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с SPDR S&P Telecom ETF (XTL) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

11.43%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

24.28%

+17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

30.13%

+22.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

25.34%

+23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

23.66%

+23.38%

Сравнение комиссий URNM и XTL

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и XTL

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XTL в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

URNM and XTL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to XTL (11.43%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs XTL's -37.01%.

On 5-year performance, XTL leads with 18.76% vs 12.61% for URNM. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XTL has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTL has performed better with a 18.76% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.86% for XTL.

URNM is categorized as Uranium, while XTL is Communications Equities. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор