PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UFOX с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFOX с URNM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFOX returned 18.42%/yr vs 15.67%/yr for URNM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UFOX charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности UFOX и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFOX показывает доходность 27.04%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -11.15%.

UFOX

1 день
-4.75%
1 месяц
-14.11%
6 месяцев
22.63%
С начала года
27.04%
1 год
53.16%
3 года*
35.15%
5 лет*
18.42%
10 лет*
—

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFOX и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		27.04%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%7.50%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between UFOX and URNM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.48

The correlation between UFOX and URNM shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFOX и URNM

Секторы
UFOX
URNM

Технологии

75.8%

-

Промышленность

13.9%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

UFOX
75.8%
URNM

-

Промышленность

UFOX
13.9%
URNM

-

Коммуникационные услуги

UFOX
7.1%
URNM

-

Недвижимость

UFOX
3.2%
URNM

-

Сырьевые материалы

UFOX

-

URNM
2.3%

Потребительский циклический сектор

UFOX

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

UFOX

-

URNM

-

Энергетика

UFOX

-

URNM
97.7%

Финансовые услуги

UFOX

-

URNM

-

Здравоохранение

UFOX

-

URNM

-

Коммунальные услуги

UFOX

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Connective Technologies ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AIPOUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с LENS
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

UFOX vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFOX c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFOXURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.07

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.49

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

0.09

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

0.20

+9.21

UFOX vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFOX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFOX и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFOX и URNM

Максимальная просадка UFOX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFOX и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOXURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-50.78%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.83%

-41.93%

+18.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.14%

-50.78%

+22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-50.78%

+16.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.83%

-41.93%

+18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-18.33%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

19.09%

-13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UFOX и URNM

Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что UFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOXURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

10.75%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.27%

41.21%

-15.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.05%

52.86%

-22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

48.67%

-23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

46.99%

-21.26%

Сравнение комиссий UFOX и URNM

UFOX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFOX и URNM

Дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности URNM в 3.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.47%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFOX and URNM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFOX has higher volatility (11.62%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, UFOX dropped -33.90% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, UFOX leads with 18.42% vs 15.67% for URNM. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFOX has performed better with a 18.42% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.47% for UFOX.

UFOX is categorized as Technology Equities, while URNM is Uranium. UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Defiance and Sprott. Their fees differ too: 0.30% for UFOX and 0.85% for URNM.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFOX и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор