PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с ITB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 15.16%/yr vs 14.45%/yr for ITB. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности EPU и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 0.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPU имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции ITB немного отстают с 14.45%.

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
9.44%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
12.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
8.65%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between EPU and ITB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.37

Сравнение распределения секторов EPU и ITB

Секторы
EPU
ITB

Сырьевые материалы

54.2%
8.7%

Финансовые услуги

27.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
71.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%
0.5%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.6%
19.5%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
ITB
8.7%

Финансовые услуги

EPU
27.9%
ITB

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
ITB
71.3%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
ITB

-

Недвижимость

EPU
3.0%
ITB
0.5%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
ITB

-

Промышленность

EPU
2.6%
ITB
19.5%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
ITB

-

Здравоохранение

EPU
0.9%
ITB

-

Энергетика

EPU

-

ITB

-

Технологии

EPU

-

ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

EPU vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.18

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.53

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

0.21

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

0.41

+11.32

EPU vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и ITB

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-86.53%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-26.04%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-33.35%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-40.55%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-52.10%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-23.53%

+16.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-37.08%

+18.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

13.45%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и ITB

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

9.26%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

20.89%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

29.90%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

29.29%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

30.05%

-6.41%

Сравнение комиссий EPU и ITB

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и ITB

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности ITB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

EPU and ITB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to ITB (9.26%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, EPU leads with 15.16% vs 14.45% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITB has been the lower-risk option at 9.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 15.16% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.17% for ITB.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ITB is Building & Construction. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.38% for ITB.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор