PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с GOEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.41%/yr vs 12.68%/yr for GOEX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности EPU и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -12.62%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции GOEX по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.68% соответственно.

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%

GOEX

1 день
-8.92%
1 месяц
-17.58%
С начала года
-12.62%
6 месяцев
-4.96%
1 год
48.59%
3 года*
41.61%
5 лет*
16.86%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-12.62%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Correlation

The correlation between EPU and GOEX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.52

The correlation between EPU and GOEX shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPU и GOEX

Секторы
EPU
GOEX

Сырьевые материалы

52.7%
100.0%

Финансовые услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
GOEX
100.0%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
GOEX

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
GOEX

-

Недвижимость

EPU
3.2%
GOEX

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
GOEX

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
GOEX

-

Промышленность

EPU
2.8%
GOEX

-

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
GOEX

-

Здравоохранение

EPU
1.2%
GOEX

-

Энергетика

EPU

-

GOEX

-

Технологии

EPU

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

EPU vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.98

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.43

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.37

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

3.65

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GOEX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUGOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.98

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.43

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.32

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EPU и GOEX

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-88.83%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-35.52%

+14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-35.52%

+14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-47.16%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-53.66%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-35.52%

+19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-63.57%

+44.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

13.36%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и GOEX

Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 10.84%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

15.37%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

40.97%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

49.96%

-19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

39.19%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

40.05%

-16.54%

Сравнение комиссий EPU и GOEX

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и GOEX

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности GOEX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.38%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Часто задаваемые вопросы

EPU and GOEX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (15.37%) compared to EPU (10.84%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs GOEX's -88.83%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.41% vs 12.68% for GOEX. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.41% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.50% for EPU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GOEX is Materials. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.65% for GOEX.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор