PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с COPX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 15.16%/yr vs 21.86%/yr for COPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности EPU и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 15.16% против 21.86% соответственно.

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
9.44%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-3.82%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
106.27%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between EPU and COPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.72

The correlation between EPU and COPX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPU и COPX

Секторы
EPU
COPX

Сырьевые материалы

54.2%
96.7%

Финансовые услуги

27.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
COPX
96.7%

Финансовые услуги

EPU
27.9%
COPX

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
COPX

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
COPX

-

Недвижимость

EPU
3.0%
COPX

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
COPX

-

Промышленность

EPU
2.6%
COPX
3.3%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
COPX

-

Здравоохранение

EPU
0.9%
COPX

-

Энергетика

EPU

-

COPX

-

Технологии

EPU

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

EPU vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.39

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.70

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.75

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

11.60

+0.13

EPU vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и COPX

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-83.16%

+22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-27.82%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-39.72%

+18.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-42.12%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-65.41%

+14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-10.17%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-39.28%

+20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

8.98%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и COPX

Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 13.52%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

19.30%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

38.15%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

43.66%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

37.00%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

35.75%

-12.11%

Сравнение комиссий EPU и COPX

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и COPX

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EPU and COPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to EPU (13.52%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs COPX's -83.16%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.86% vs 15.16% for EPU. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 13.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.86% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.35% for EPU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COPX is Copper. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.65% for COPX.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор