PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с LOUP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both Technology Equities funds - THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index while LOUP tracks the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.90%/yr vs 11.27%/yr for LOUP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью 20.89%.

THNQ

1 день
0.63%
1 месяц
9.35%
С начала года
35.69%
6 месяцев
34.00%
1 год
67.55%
3 года*
33.39%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		35.69%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%82.97%

Correlation

The correlation between THNQ and LOUP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.89

The correlation between THNQ and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и LOUP

Секторы
THNQ
LOUP

Технологии

74.2%
45.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
17.0%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.9%

Здравоохранение

5.2%
2.6%

Финансовые услуги

1.4%
2.6%

Промышленность

0.8%
17.6%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Технологии

THNQ
74.2%
LOUP
45.6%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.5%
LOUP
17.0%

Потребительский циклический сектор

THNQ
7.3%
LOUP
8.9%

Здравоохранение

THNQ
5.2%
LOUP
2.6%

Финансовые услуги

THNQ
1.4%
LOUP
2.6%

Промышленность

THNQ
0.8%
LOUP
17.6%

Недвижимость

THNQ
0.7%
LOUP

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

LOUP

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

LOUP

-

Энергетика

THNQ

-

LOUP
2.7%

Коммунальные услуги

THNQ

-

LOUP
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

THNQ vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.06

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.59

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.91

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

9.66

+1.57

THNQ vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и LOUP

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-58.68%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-21.00%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-35.23%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-55.63%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-7.47%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-19.99%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

6.31%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и LOUP

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

11.16%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.64%

23.42%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

29.60%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

32.56%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

32.03%

-3.21%

Сравнение комиссий THNQ и LOUP

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и LOUP

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and LOUP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (12.29%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.90% vs 11.27% for LOUP. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.90% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

THNQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for LOUP.

THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Innovator. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.70% for LOUP.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор