Сравнение EPU с UFO
EPU (iShares MSCI Peru ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPU returned 28.15%/yr vs 13.50%/yr for UFO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности EPU и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.
EPU
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 9.44%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 85.51%
- 3 года*
- 46.38%
- 5 лет*
- 28.15%
- 10 лет*
- 15.16%
UFO
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 105.58%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPU и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 21.02% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | -3.56% |
UFO Procure Space ETF | 36.92% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.66% |
Correlation
The correlation between EPU and UFO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов EPU и UFO
Секторы
EPU
UFO
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Энергетика
-
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
EPU
UFO
-
Финансовые услуги
EPU
UFO
Потребительский циклический сектор
EPU
UFO
-
Потребительский защитный сектор
EPU
UFO
-
Недвижимость
EPU
UFO
-
Коммунальные услуги
EPU
UFO
-
Промышленность
EPU
UFO
Коммуникационные услуги
EPU
UFO
Здравоохранение
EPU
UFO
-
Энергетика
EPU
-
UFO
-
Технологии
EPU
-
UFO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPU vs. UFO — Ранг доходности на риск
EPU
UFO
Сравнение EPU c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPU | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 4.58 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 14.05 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPU и UFO
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPU | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -50.33% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -22.94% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -25.91% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -50.33% | +14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -21.95% | +15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -21.80% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 7.46% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и UFO
Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 13.52%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPU | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 20.43% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 34.11% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.04% | 40.69% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 30.59% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 31.16% | -7.52% |
Сравнение комиссий EPU и UFO
EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и UFO
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности UFO в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.35% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
UFO Procure Space ETF | 0.31% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPU and UFO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (20.43%) compared to EPU (13.52%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs UFO's -50.33%.
On 5-year performance, EPU leads with 28.15% vs 13.50% for UFO. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 13.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EPU has performed better with a 28.15% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.31% for UFO.
EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while UFO is Global Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.75% for UFO.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPU и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор