PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFO с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFO с GDX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

UFO (Procure Space ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFO returned 14.36%/yr vs 17.28%/yr for GDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. UFO charges 0.75%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности UFO и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procure Space ETF (UFO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFO показывает доходность 41.55%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -8.28%.

UFO

1 день
-7.80%
1 месяц
0.39%
С начала года
41.55%
6 месяцев
53.43%
1 год
113.94%
3 года*
42.70%
5 лет*
14.36%
10 лет*
—

GDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-8.28%
6 месяцев
0.10%
1 год
53.51%
3 года*
37.89%
5 лет*
17.28%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFO и GDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		41.55%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-8.28%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%32.55%

Correlation

The correlation between UFO and GDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.24

The correlation between UFO and GDX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UFO и GDX

Секторы
UFO
GDX

Промышленность

47.2%

-

Коммуникационные услуги

30.8%

-

Технологии

22.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

UFO
47.2%
GDX

-

Коммуникационные услуги

UFO
30.8%
GDX

-

Технологии

UFO
22.0%
GDX

-

Сырьевые материалы

UFO

-

GDX
100.0%

Потребительский циклический сектор

UFO

-

GDX

-

Потребительский защитный сектор

UFO

-

GDX

-

Энергетика

UFO

-

GDX

-

Финансовые услуги

UFO

-

GDX

-

Здравоохранение

UFO

-

GDX

-

Недвижимость

UFO

-

GDX

-

Коммунальные услуги

UFO

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procure Space ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

UFO vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFO c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFOGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.16

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.58

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.68

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

4.32

+12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFO vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFO на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFO и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFOGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.16

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.12

+0.31

Просадки

Сравнение просадок UFO и GDX

Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFOGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-80.34%

+30.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-32.09%

+10.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-32.09%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

-46.51%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-32.09%

+12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.81%

-40.43%

+18.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

12.42%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UFO и GDX

Procure Space ETF (UFO) имеет более высокую волатильность в 18.55% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что UFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFOGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.55%

16.05%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

38.61%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

46.36%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.14%

36.61%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

37.27%

-6.37%

Сравнение комиссий UFO и GDX

UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFO и GDX

Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GDX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.80%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
UFO
Procure Space ETF		0.30%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFO and GDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (18.55%) compared to GDX (16.05%). In terms of maximum drawdown, UFO dropped -50.33% vs GDX's -80.34%.

On 5-year performance, GDX leads with 17.28% vs 14.36% for UFO. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 16.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDX has performed better with a 17.28% return vs 14.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

GDX has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.30% for UFO.

UFO is categorized as Global Equities, while GDX is Gold. UFO tracks S-Network Space Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProcureAM and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.51% for GDX.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFO и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор