PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с THNQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COPX returned 19.28%/yr vs 15.90%/yr for THNQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. COPX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности COPX и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 35.69%.

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-3.82%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
106.27%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%

THNQ

1 день
0.63%
1 месяц
9.35%
С начала года
35.69%
6 месяцев
34.00%
1 год
67.55%
3 года*
33.39%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%111.22%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		35.69%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%

Correlation

The correlation between COPX and THNQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.47

The correlation between COPX and THNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и THNQ

Секторы
COPX
THNQ

Сырьевые материалы

96.7%

-

Промышленность

3.3%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.4%

Здравоохранение

-

5.2%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

-

74.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.7%
THNQ

-

Промышленность

COPX
3.3%
THNQ
0.8%

Коммуникационные услуги

COPX

-

THNQ
10.5%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

THNQ
7.3%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

THNQ

-

Энергетика

COPX

-

THNQ

-

Финансовые услуги

COPX

-

THNQ
1.4%

Здравоохранение

COPX

-

THNQ
5.2%

Недвижимость

COPX

-

THNQ
0.7%

Технологии

COPX

-

THNQ
74.2%

Коммунальные услуги

COPX

-

THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo

Доходность на риск

COPX vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.32

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.84

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.51

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

11.22

+0.38

COPX vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THNQ равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и THNQ

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-50.56%

-32.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-18.39%

-9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-29.88%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-50.56%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-7.88%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-15.03%

-24.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

5.74%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и THNQ

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

12.29%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

22.64%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

27.89%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

29.33%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

28.82%

+6.93%

Сравнение комиссий COPX и THNQ

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и THNQ

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности THNQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPX and THNQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to THNQ (12.29%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, COPX leads with 19.28% vs 15.90% for THNQ. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 12.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COPX has performed better with a 19.28% return vs 15.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.15% for THNQ.

COPX is categorized as Copper, while THNQ is Technology Equities. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.68% for THNQ.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор