PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDTS с ITB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDTS с ITB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDTS returned 10.96%/yr vs 14.45%/yr for ITB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.38%/yr for ITB.

Доходность

Сравнение доходности FDTS и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDTS показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции FDTS уступали акциям ITB по среднегодовой доходности: 10.96% против 14.45% соответственно.

FDTS

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.15%
С начала года
18.78%
6 месяцев
20.77%
1 год
44.72%
3 года*
24.70%
5 лет*
10.78%
10 лет*
10.96%

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
12.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
8.65%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDTS и ITB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		18.78%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%

Correlation

The correlation between FDTS and ITB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.31

The correlation between FDTS and ITB shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDTS и ITB

Секторы
FDTS
ITB

Промышленность

22.2%
19.5%

Потребительский циклический сектор

18.9%
71.3%

Технологии

14.1%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Сырьевые материалы

11.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

4.3%
0.5%

Энергетика

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Промышленность

FDTS
22.2%
ITB
19.5%

Потребительский циклический сектор

FDTS
18.9%
ITB
71.3%

Технологии

FDTS
14.1%
ITB

-

Финансовые услуги

FDTS
11.9%
ITB

-

Сырьевые материалы

FDTS
11.3%
ITB
8.7%

Потребительский защитный сектор

FDTS
4.7%
ITB

-

Недвижимость

FDTS
4.3%
ITB
0.5%

Энергетика

FDTS
4.0%
ITB

-

Коммуникационные услуги

FDTS
3.2%
ITB

-

Здравоохранение

FDTS
2.8%
ITB

-

Коммунальные услуги

FDTS
2.7%
ITB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

iShares U.S. Home Construction ETF

Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL
Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT

Доходность на риск

FDTS vs. ITB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDTS c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSITBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.18

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
0.53

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.21

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

0.41

+11.37

FDTS vs. ITB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDTS на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ITB равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDTS и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDTS и ITB

Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и ITB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSITBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.26%

-86.53%

+35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-26.04%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

-33.35%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-40.55%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-52.10%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-23.53%

+18.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-37.08%

+26.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

13.45%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDTS и ITB

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) составляет 8.44%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что FDTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSITBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

9.26%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

20.89%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

29.90%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

29.29%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

30.05%

-5.13%

Сравнение комиссий FDTS и ITB

FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDTS и ITB

Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ITB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.53%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FDTS and ITB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to FDTS (8.44%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs ITB's -86.53%.

On 10-year performance, ITB leads with 14.45% vs 10.96% for FDTS. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 14.45% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.17% for ITB.

FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ITB is Building & Construction. FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.38% for ITB.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDTS и ITB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор