PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNM с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNM с XME

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URNM (Sprott Uranium Miners ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URNM returned 12.61%/yr vs 21.78%/yr for XME. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URNM charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности URNM и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNM показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.32%.

URNM

1 день
0.53%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.53%
1 год
30.38%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—

XME

1 день
1.77%
1 месяц
4.20%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNM и XME

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-0.56%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%5.77%

Correlation

The correlation between URNM and XME is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.59

The correlation between URNM and XME shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URNM и XME

Секторы
URNM
XME

Энергетика

97.7%
23.8%

Сырьевые материалы

2.3%
74.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

URNM
97.7%
XME
23.8%

Сырьевые материалы

URNM
2.3%
XME
74.9%

Коммуникационные услуги

URNM

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

URNM

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

URNM

-

XME
0.8%

Финансовые услуги

URNM

-

XME

-

Здравоохранение

URNM

-

XME

-

Промышленность

URNM

-

XME
0.4%

Недвижимость

URNM

-

XME

-

Технологии

URNM

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

URNM

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Uranium Miners ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

URNM vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNM c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Uranium Miners ETF (URNM) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNMXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.41

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.86

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.84

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

9.58

-7.58

URNM vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNM на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNM и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNM и XME

Максимальная просадка URNM за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNM и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNMXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-85.89%

+35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.72%

-22.60%

-16.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-30.47%

-20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-37.27%

-13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-9.33%

-25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.09%

-44.09%

+26.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.78%

9.05%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности URNM и XME

Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что URNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNMXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

15.26%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

28.51%

+13.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

36.11%

+16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.58%

32.84%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.04%

32.96%

+14.08%

Сравнение комиссий URNM и XME

URNM берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNM и XME

Дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.19%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

URNM and XME have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (17.40%) compared to XME (15.26%). In terms of maximum drawdown, URNM dropped -50.78% vs XME's -85.89%.

On 5-year performance, XME leads with 21.78% vs 12.61% for URNM. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 15.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XME has performed better with a 21.78% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.32% for XME.

URNM is categorized as Uranium, while XME is Materials. URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.85% for URNM and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNM и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор