PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOUP с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOUP с GOEX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index, while GOEX is a Gold fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, LOUP returned 11.27%/yr vs 17.19%/yr for GOEX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LOUP charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности LOUP и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOUP показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -10.45%.

LOUP

1 день
-0.93%
1 месяц
7.64%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.07%
1 год
63.99%
3 года*
32.56%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

GOEX

1 день
3.21%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-9.61%
1 год
52.15%
3 года*
44.52%
5 лет*
17.19%
10 лет*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOUP и GOEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		20.89%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%31.76%-18.86%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.45%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-10.22%

Correlation

The correlation between LOUP and GOEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.26

Сравнение распределения секторов LOUP и GOEX

Секторы
LOUP
GOEX

Технологии

45.6%

-

Промышленность

17.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

17.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Энергетика

2.7%

-

Финансовые услуги

2.6%

-

Здравоохранение

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

96.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

LOUP
45.6%
GOEX

-

Промышленность

LOUP
17.6%
GOEX
0.1%

Коммуникационные услуги

LOUP
17.0%
GOEX

-

Потребительский циклический сектор

LOUP
8.9%
GOEX

-

Коммунальные услуги

LOUP
3.0%
GOEX

-

Энергетика

LOUP
2.7%
GOEX

-

Финансовые услуги

LOUP
2.6%
GOEX

-

Здравоохранение

LOUP
2.6%
GOEX

-

Сырьевые материалы

LOUP

-

GOEX
96.2%

Потребительский защитный сектор

LOUP

-

GOEX

-

Недвижимость

LOUP

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU

Доходность на риск

LOUP vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOUP c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LOUPGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.07

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.53

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.37

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

3.79

+5.87

LOUP vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOUP на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GOEX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOUP и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LOUP и GOEX

Максимальная просадка LOUP за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOUP и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOUPGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-88.83%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.00%

-39.64%

+18.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-39.64%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-47.16%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-33.91%

+26.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-63.52%

+43.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

14.30%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LOUP и GOEX

Текущая волатильность для Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) составляет 11.16%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что LOUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOUPGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

17.04%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

41.66%

-18.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

50.58%

-20.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

39.35%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.03%

40.12%

-8.09%

Сравнение комиссий LOUP и GOEX

LOUP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOUP и GOEX

LOUP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.32%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOUP and GOEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (17.04%) compared to LOUP (11.16%). In terms of maximum drawdown, LOUP dropped -58.68% vs GOEX's -88.83%.

On 5-year performance, GOEX leads with 17.19% vs 11.27% for LOUP. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LOUP has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOEX has performed better with a 17.19% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for LOUP.

GOEX has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for LOUP.

LOUP is categorized as Technology Equities, while GOEX is Gold. LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.70% for LOUP and 0.65% for GOEX.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOUP и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор