- ISIN
- US85210B1026
- CUSIP
- 85210B102
- Эмитент
- Sprott
- Дата выпуска
- 15 июл. 2014 г.
- Регион
- North America (Canada)
- Категория
- Materials
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Gold Miners Custom Factors Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $671M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGDM
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции SGDM — $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,349.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) показал доход в 1.41% с начала года и 56.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGDM составила 12.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sprott Gold Miners ETF
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 56.96%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 12.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SGDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SGDM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.18% | 25.15% | -20.65% | -4.68% | 3.39% | -5.09% | 1.41% | ||||||
| 2025 | 12.61% | 4.45% | 16.20% | 9.12% | 3.86% | 5.21% | -2.10% | 20.00% | 16.65% | -5.97% | 16.83% | 3.31% | 153.46% |
| 2024 | -9.10% | -6.27% | 19.02% | 3.43% | 6.30% | -4.27% | 10.87% | 3.01% | 1.71% | 1.57% | -5.27% | -6.00% | 12.14% |
| 2023 | 11.95% | -12.77% | 16.79% | 3.08% | -7.97% | -3.41% | 3.35% | -6.04% | -8.98% | 2.01% | 9.91% | -1.18% | 2.34% |
| 2022 | -4.93% | 15.15% | 10.18% | -8.45% | -8.57% | -12.03% | -5.44% | -9.90% | 3.04% | -1.13% | 16.79% | 1.94% | -8.23% |
| 2021 | -5.47% | -12.02% | 5.43% | 6.18% | 14.18% | -12.93% | 3.24% | -6.16% | -9.38% | 8.38% | 0.56% | 2.57% | -9.15% |
Метрики бенчмарка
Sprott Gold Miners ETF has an annualized alpha of 11.97%, beta of 0.46, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2014.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.25%) than losses (50.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.04 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.04 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.97%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 58.25%
- Участие в снижении
- 50.89%
Комиссия
Комиссия SGDM составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGDM имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SGDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.93 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 13.52 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sprott Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.29 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.09 | $0.06 | $0.09 | $0.12 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.03% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 54.95%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Sprott Gold Miners ETF составляет 25.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -54.95%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 5mo 12d | 1y 10moавг. 2014 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.69%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 2y 5mo | 4y 7moавг. 2020 г. - март 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -49.17%нояб. 2018 г. | 2y 3mo | 1y 5mo | 3y 8moавг. 2016 г. - апр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -30.04%март 2026 г. | 17d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -18.55%нояб. 2025 г. | 18d | 1mo 7d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| SGDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -56.78% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -9.10% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.04% | -18.90% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -25.43% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -33.92% | -15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -0.74% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.46% | -10.72% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 1.97% | +9.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGDM
Добавьте Sprott Gold Miners ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGDM