PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sprott Gold Miners ETF (SGDM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sprott Gold Miners ETF (SGDM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

SGDM — это пассивный ETF от Sprott, отслеживающий инвестиционный результат Solactive Gold Miners Custom Factors Index. SGDM запущен 15 июл. 2014 г. и имеет комиссию в 0.50%.

Информация о ETF

ISIN

US85210B1026

CUSIP

85210B102

Эмитент

Sprott

Дата выпуска

15 июл. 2014 г.

Регион

North America (Canada)

Категория

Materials

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Solactive Gold Miners Custom Factors Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SGDM составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Популярные сравнения:
SGDM с GDX SGDM с EPGFX SGDM с GOLD SGDM с BKR SGDM с SGDJ SGDM с AAAU SGDM с IAU SGDM с RING SGDM с VUG SGDM с FTIHX
Популярные сравнения:
SGDM с GDX SGDM с EPGFX SGDM с GOLD SGDM с BKR SGDM с SGDJ SGDM с AAAU SGDM с IAU SGDM с RING SGDM с VUG SGDM с FTIHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) показал доход в 63.33% с начала года и 64.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGDM составила 11.26%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

SGDM

С начала года

63.33%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

56.30%

1 год

64.26%

3 года

17.98%

5 лет

11.29%

10 лет

11.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGDM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.61%4.45%16.20%9.12%3.86%5.44%63.33%
2024-9.10%-6.27%19.02%3.43%6.30%-4.27%10.87%3.01%1.71%1.57%-5.27%-6.00%12.14%
202311.95%-12.77%16.79%3.08%-7.97%-3.41%3.35%-6.04%-8.98%2.01%9.91%-1.18%2.34%
2022-4.93%15.15%10.18%-8.45%-8.57%-12.03%-5.44%-9.90%3.04%-1.13%16.79%1.94%-8.23%
2021-5.47%-12.02%5.43%6.18%14.18%-12.93%3.24%-6.16%-9.38%8.38%0.56%2.57%-9.15%
2020-0.83%-9.14%-12.36%44.06%3.64%6.58%17.25%-1.92%-7.79%-4.38%-7.13%2.97%21.85%
20199.67%1.30%-2.47%-4.96%2.17%19.63%4.77%11.15%-10.62%5.37%-3.29%8.06%44.27%
20183.55%-12.94%5.03%-0.06%0.88%-2.58%-3.64%-14.92%-1.20%-0.32%-2.12%15.47%-15.14%
201715.69%-6.74%-1.28%-1.99%2.69%-3.76%4.88%8.57%-6.95%-1.16%-2.55%4.89%10.46%
20162.75%32.72%7.26%28.46%-12.71%24.33%10.98%-19.23%3.70%-8.83%-13.00%-1.44%48.19%
201518.57%-6.20%-14.10%8.96%-4.10%-9.13%-20.34%3.78%-4.48%12.80%-8.63%-0.38%-26.45%
20140.40%0.32%-19.72%-17.05%6.46%0.86%-27.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SGDM составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SGDM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sprott Gold Miners ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.92
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sprott Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.35$0.35$0.36$0.09$0.06$0.09$0.12$0.00$0.19$0.05

Дивидендный доход

0.64%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.57%0.02%1.47%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2014$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sprott Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 54.95%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.95%14 авг. 2014 г.36019 янв. 2016 г.11329 июн. 2016 г.473
-49.69%6 авг. 2020 г.53926 сент. 2022 г.61917 мар. 2025 г.1158
-49.17%3 авг. 2016 г.57613 нояб. 2018 г.36123 апр. 2020 г.937
-14.1%20 мая 2020 г.2118 июн. 2020 г.127 июл. 2020 г.33
-11.6%17 апр. 2025 г.1914 мая 2025 г.122 июн. 2025 г.31
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...