Sprott Gold Miners ETF (SGDM)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sprott Gold Miners ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) показал доход в 8.42% с начала года и 101.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGDM составила 15.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SGDM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.

Sprott Gold Miners ETF: годовая альфа составляет 13.45%, бета — 0.45, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 16.07.2014.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (62.21%) было выше, чем в снижении (48.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SGDM составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SGDM имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sprott Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sprott Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 54.95%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Sprott Gold Miners ETF составляет 20.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.