- ISIN
- US85210B1026
- CUSIP
- 85210B102
- Эмитент
- Sprott
- Дата выпуска
- 15 июл. 2014 г.
- Регион
- North America (Canada)
- Категория
- Gold, Precious Metals
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Gold Miners Custom Factors Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $553M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 31K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SGDM
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции SGDM — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SGDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,628.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Sprott Gold Miners ETF (SGDM) показал доход в -0.83% с начала года и 44.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGDM составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Sprott Gold Miners ETF
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- -13.42%
- С начала года
- -0.83%
- 1 год
- 44.80%
- 3 года*
- 41.48%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 10.18%
- Всё время*
- 9.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SGDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SGDM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.18% | 25.15% | -20.65% | -4.68% | 3.39% | -15.50% | -1.69% | 11.71% | -0.83% | ||||
| 2025 | 12.61% | 4.45% | 16.20% | 9.12% | 3.86% | 5.21% | -2.10% | 20.00% | 16.65% | -5.97% | 16.83% | 3.31% | 153.46% |
| 2024 | -9.10% | -6.27% | 19.02% | 3.43% | 6.30% | -4.27% | 10.87% | 3.01% | 1.71% | 1.57% | -5.27% | -6.00% | 12.14% |
| 2023 | 11.95% | -12.77% | 16.79% | 3.08% | -7.97% | -3.41% | 3.35% | -6.04% | -8.98% | 2.01% | 9.91% | -1.18% | 2.34% |
| 2022 | -4.93% | 15.15% | 10.18% | -8.45% | -8.57% | -12.03% | -5.44% | -9.90% | 3.04% | -1.13% | 16.79% | 1.94% | -8.23% |
| 2021 | -5.47% | -12.02% | 5.43% | 6.18% | 14.18% | -12.93% | 3.24% | -6.16% | -9.38% | 8.38% | 0.56% | 2.57% | -9.15% |
Метрики бенчмарка
Sprott Gold Miners ETF has an annualized alpha of 11.17%, beta of 0.48, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 15, 2014.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.30%) than losses (59.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.17%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 61.30%
- Участие в снижении
- 59.56%
Комиссия
Комиссия SGDM составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SGDM имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 32% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.50 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 10.58 | -8.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sprott Gold Miners ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.29 | $0.35 | $0.35 | $0.36 | $0.09 | $0.06 | $0.09 | $0.12 | $0.00 | $0.19 |
Дивидендный доход | 1.05% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sprott Gold Miners ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sprott Gold Miners ETF показал максимальную просадку в 54.95%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Sprott Gold Miners ETF составляет 27.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.95%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 5mo 12d | 1y 10moавг. 2014 г. - июнь 2016 г. | — |
-49.69%сент. 2022 г. | 2y 1mo | 2y 5mo | 4y 7moавг. 2020 г. - март 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-49.17%нояб. 2018 г. | 2y 3mo | 1y 5mo | 3y 8moавг. 2016 г. - апр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-38.29%июль 2026 г. | 4mo 19d | — | 5mo 6dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-18.55%нояб. 2025 г. | 18d | 1mo 7d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| SGDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -56.78% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.29% | -9.10% | -29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.29% | -18.90% | -19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.06% | -25.43% | -19.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -33.92% | -15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.57% | -0.17% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.56% | -10.69% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.03% | 2.14% | +15.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SGDM
Добавьте Sprott Gold Miners ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SGDM