Сравнение SGDM с RING
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING).
SGDM и RING являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. RING - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGDM или RING.
Основные характеристики
| SGDM | RING | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 22.96% |
| Дох-ть за 1 год | 29.23% | 44.38% |
| Дох-ть за 3 года | 0.07% | 3.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 8.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.53% | 8.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.76 | 5.70 |
| Индекс Язвы | 7.34% | 7.45% |
| Дневная вол-ть | 30.61% | 32.49% |
| Макс. просадка | -54.95% | -79.47% |
| Текущая просадка | -21.81% | -32.39% |
Корреляция
Корреляция между SGDM и RING составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGDM и RING
С начала года, SGDM показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции SGDM уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 5.53% против 8.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDM и RING
SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SGDM c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDM и RING
Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RING в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.21% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.57% | 0.02% | 1.47% | 0.26% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.56% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.82% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.42% | 0.97% | 0.85% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SGDM и RING
Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и RING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGDM и RING
Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 9.00%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.