Сравнение GDX с RING
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING).
GDX и RING являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. RING - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDX или RING.
Основные характеристики
| GDX | RING | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.71% | 12.41% |
| Дох-ть за 1 год | 4.69% | 8.70% |
| Дох-ть за 3 года | 0.12% | -0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.42% | 12.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.63% | 4.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 0.24 |
| Дневная вол-ть | 30.40% | 30.06% |
| Макс. просадка | -80.57% | -79.47% |
| Current Drawdown | -42.11% | -38.19% |
Корреляция
Корреляция между GDX и RING составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GDX и RING
С начала года, GDX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции RING по среднегодовой доходности: 4.63% против 4.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDX и RING
GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDX c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и RING
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности RING в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.46% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.79% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% | 0.85% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок GDX и RING
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, примерно равная максимальной просадке RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и RING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и RING
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.