PortfoliosLab logo
Сравнение GDX с RING
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDX и RING составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GDX и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.51%
-4.79%
GDX
RING

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDX:

1.53

RING:

1.69

Коэф-т Сортино

GDX:

2.05

RING:

2.21

Коэф-т Омега

GDX:

1.27

RING:

1.29

Коэф-т Кальмара

GDX:

1.16

RING:

1.43

Коэф-т Мартина

GDX:

5.51

RING:

6.23

Индекс Язвы

GDX:

9.26%

RING:

9.29%

Дневная вол-ть

GDX:

33.36%

RING:

34.06%

Макс. просадка

GDX:

-80.57%

RING:

-79.48%

Текущая просадка

GDX:

-15.67%

RING:

-6.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDX показывает доходность 45.77%, а RING немного выше – 46.53%. За последние 10 лет акции GDX уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.05% соответственно.


GDX

С начала года

45.77%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

20.91%

1 год

44.62%

5 лет

9.25%

10 лет

10.45%

RING

С начала года

46.53%

1 месяц

8.11%

6 месяцев

22.68%

1 год

50.42%

5 лет

9.46%

10 лет

11.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GDX и RING

GDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.


График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%
График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RING: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDX и RING

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

RING
Ранг риск-скорректированной доходности RING, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RING, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDX c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GDX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GDX: 1.53
RING: 1.69
Коэффициент Сортино GDX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GDX: 2.05
RING: 2.21
Коэффициент Омега GDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GDX: 1.27
RING: 1.29
Коэффициент Кальмара GDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GDX: 1.44
RING: 1.43
Коэффициент Мартина GDX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GDX: 5.51
RING: 6.23

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
1.69
GDX
RING

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и RING

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности RING в 0.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
0.98%1.43%2.01%2.29%2.38%0.82%0.83%0.70%0.42%1.42%0.97%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GDX и RING

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.57%, примерно равная максимальной просадке RING в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и RING. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.78%
-6.55%
GDX
RING

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и RING

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеют волатильность 15.88% и 16.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.88%
16.08%
GDX
RING