PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с RING

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both Gold funds - GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index while RING tracks the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.98%/yr vs 14.61%/yr for RING. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GDX charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности GDX и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью 0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции RING немного впереди с 14.61%.

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between GDX and RING is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.97

The correlation between GDX and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDX и RING

Секторы
GDX
RING

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
RING
100.0%

Коммуникационные услуги

GDX

-

RING

-

Потребительский циклический сектор

GDX

-

RING

-

Потребительский защитный сектор

GDX

-

RING

-

Энергетика

GDX

-

RING

-

Финансовые услуги

GDX

-

RING

-

Здравоохранение

GDX

-

RING

-

Промышленность

GDX

-

RING

-

Недвижимость

GDX

-

RING

-

Технологии

GDX

-

RING

-

Коммунальные услуги

GDX

-

RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с SLVGDX с GLDM
Часто сравнивают с RING:
RING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPYRING с SGDM

Доходность на риск

GDX vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.49

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.87

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.27

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

5.85

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDX vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RING равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.10

+0.02

Просадки

Сравнение просадок GDX и RING

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-79.47%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.84%

-30.11%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-30.11%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-47.94%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-52.04%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.62%

-25.71%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-47.41%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

11.64%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и RING

VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеют волатильность 15.40% и 14.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

14.98%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

37.38%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

45.90%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

36.46%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

36.53%

+0.65%

Сравнение комиссий GDX и RING

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и RING

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности RING в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GDX and RING move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to RING (14.98%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, RING leads with 14.61% vs 13.98% for GDX. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 14.61% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

RING has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.74% for GDX.

GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.39% for RING.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор