Сравнение GDX с GOEX
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 12.61%/yr for GOEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GDX charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности GDX и GOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -10.45%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции GOEX по среднегодовой доходности: 13.29% против 12.61% соответственно.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
GOEX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -9.61%
- 1 год
- 52.15%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам GDX и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -10.45% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Correlation
The correlation between GDX and GOEX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between GDX and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. GOEX — Ранг доходности на риск
GDX
GOEX
Сравнение GDX c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 3.79 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и GOEX
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -88.83% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -39.64% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -39.64% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -47.16% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -53.66% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -33.91% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -63.52% | +23.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 14.30% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и GOEX
VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеют волатильность 17.20% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 17.04% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 41.66% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 50.58% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 39.35% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 40.12% | -2.78% |
Сравнение комиссий GDX и GOEX
GDX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и GOEX
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GOEX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.32% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GDX and GOEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to GOEX (17.04%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs GOEX's -88.83%.
On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs 12.61% for GOEX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 17.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.
GOEX has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.79% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while GOEX is Materials. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.65% for GOEX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор