PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с UFOX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while UFOX is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Connective Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EPU returned 28.15%/yr vs 21.65%/yr for UFOX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности EPU и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у UFOX с доходностью 48.96%.

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
9.44%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%

UFOX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.11%
С начала года
48.96%
6 месяцев
46.16%
1 год
96.14%
3 года*
42.93%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и UFOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%-1.70%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		48.96%34.83%34.11%21.83%-27.26%25.68%29.78%5.58%

Correlation

The correlation between EPU and UFOX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.47

Сравнение распределения секторов EPU и UFOX

Секторы
EPU
UFOX

Сырьевые материалы

54.2%

-

Финансовые услуги

27.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.6%
13.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
7.1%

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

75.8%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
UFOX

-

Финансовые услуги

EPU
27.9%
UFOX

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
UFOX

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
UFOX

-

Недвижимость

EPU
3.0%
UFOX
3.2%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
UFOX

-

Промышленность

EPU
2.6%
UFOX
13.9%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
UFOX
7.1%

Здравоохранение

EPU
0.9%
UFOX

-

Энергетика

EPU

-

UFOX

-

Технологии

EPU

-

UFOX
75.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AIPOUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с FTXL

Доходность на риск

EPU vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.40

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.94

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

6.68

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

28.71

-16.98

EPU vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFOX равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и UFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и UFOX

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-33.90%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-14.14%

-6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-28.14%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-33.90%

-1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-10.69%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-9.02%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

3.29%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и UFOX

iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX) имеют волатильность 13.52% и 13.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

13.40%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

23.05%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

27.78%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

25.05%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

25.48%

-1.84%

Сравнение комиссий EPU и UFOX

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и UFOX

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности UFOX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.39%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and UFOX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to UFOX (13.40%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs UFOX's -33.90%.

On 5-year performance, EPU leads with 28.15% vs 21.65% for UFOX. On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, UFOX has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 28.15% return vs 21.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.39% for UFOX.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while UFOX is Technology Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while UFOX tracks BlueStar Connective Technologies Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.30% for UFOX.

UFOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор