PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and URNM (NorthShore Global Uranium Mining ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the North Shore Global Uranium Mining Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 17.68%/yr vs 15.43%/yr for URNM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 42.68%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.22%.

THNQ

1 день
-0.95%
1 месяц
19.12%
С начала года
42.68%
6 месяцев
39.27%
1 год
76.19%
3 года*
37.34%
5 лет*
17.68%
10 лет*
—

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и URNM

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		42.68%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%58.41%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%54.13%

Correlation

The correlation between THNQ and URNM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.44

Сравнение распределения секторов THNQ и URNM

Секторы
THNQ
URNM

Технологии

71.6%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

5.6%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Промышленность

1.1%

-

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

THNQ
71.6%
URNM

-

Коммуникационные услуги

THNQ
10.3%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

THNQ
9.2%
URNM

-

Здравоохранение

THNQ
5.6%
URNM

-

Финансовые услуги

THNQ
1.3%
URNM

-

Промышленность

THNQ
1.1%
URNM

-

Недвижимость

THNQ
0.9%
URNM

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

URNM
2.6%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

URNM

-

Энергетика

THNQ

-

URNM
97.4%

Коммунальные услуги

THNQ

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

THNQ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THNQURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.97

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.60

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.55

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

3.35

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THNQ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THNQURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.97

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.15

Просадки

Сравнение просадок THNQ и URNM

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, примерно равная максимальной просадке URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-50.78%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-32.04%

+13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-50.78%

+20.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-50.78%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-27.31%

+24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.07%

-18.03%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

14.81%

-9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и URNM

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 8.61%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

16.06%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

40.27%

-19.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

51.44%

-24.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.09%

48.29%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.66%

46.89%

-18.23%

Сравнение комиссий THNQ и URNM

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и URNM

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности URNM в 2.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.14%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and URNM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to THNQ (8.61%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, THNQ leads with 17.68% vs 15.43% for URNM. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 17.68% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.14% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while URNM is Commodity Producers Equities. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while URNM tracks North Shore Global Uranium Mining Index. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.85% for URNM.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор