PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с FDTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.99%/yr vs 10.63%/yr for FDTS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XME charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности XME и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции FDTS по среднегодовой доходности: 19.99% против 10.63% соответственно.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

FDTS

1 день
1.13%
1 месяц
-3.19%
С начала года
17.95%
6 месяцев
20.91%
1 год
45.54%
3 года*
25.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		17.95%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between XME and FDTS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.37

The correlation between XME and FDTS shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и FDTS

Секторы
XME
FDTS

Сырьевые материалы

75.3%
11.2%

Энергетика

23.4%
4.3%

Технологии

2.2%
13.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.0%

Промышленность

0.4%
23.0%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

18.4%

Финансовые услуги

-

11.7%

Здравоохранение

-

3.0%

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Сырьевые материалы

XME
75.3%
FDTS
11.2%

Энергетика

XME
23.4%
FDTS
4.3%

Технологии

XME
2.2%
FDTS
13.4%

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
FDTS
5.0%

Промышленность

XME
0.4%
FDTS
23.0%

Коммуникационные услуги

XME

-

FDTS
3.0%

Потребительский циклический сектор

XME

-

FDTS
18.4%

Финансовые услуги

XME

-

FDTS
11.7%

Здравоохранение

XME

-

FDTS
3.0%

Недвижимость

XME

-

FDTS
4.3%

Коммунальные услуги

XME

-

FDTS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

XME vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.69

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.51

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.63

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

13.21

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.43

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.37

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XME и FDTS

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-51.26%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-12.61%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-13.19%

-17.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-33.11%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-51.26%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.43%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-10.65%

-33.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

3.46%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и FDTS

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

6.35%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

14.12%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

17.07%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

29.29%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

24.85%

+7.99%

Сравнение комиссий XME и FDTS

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и FDTS

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FDTS в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.55%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and FDTS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.36%) compared to FDTS (6.35%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, XME leads with 19.99% vs 10.63% for FDTS. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDTS has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.99% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

FDTS has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.30% for XME.

XME is categorized as Materials, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.80% for FDTS.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор