PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с FDTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

XME и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XME и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XME и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции FDTS по среднегодовой доходности: 19.75% против 10.61% соответственно.

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий XME и FDTS

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

XME vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

3.33

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

4.08

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.90

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

19.52

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

3.33

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.36

-0.21

Корреляция

Корреляция между XME и FDTS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и FDTS

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FDTS в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок XME и FDTS

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

XMEFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-51.26%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-12.61%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-33.11%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-51.26%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-8.43%

-7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.44%

-10.74%

-33.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

3.16%

+4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и FDTS

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMEFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

7.16%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

12.70%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.81%

18.83%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

29.15%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

24.75%

+8.22%