PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с GOEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both Materials funds - XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index while GOEX tracks the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.99%/yr vs 13.71%/yr for GOEX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.

Доходность

Сравнение доходности XME и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции GOEX по среднегодовой доходности: 19.99% против 13.71% соответственно.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

GOEX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.91%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
4.68%
1 год
63.90%
3 года*
46.37%
5 лет*
19.07%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-4.07%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Correlation

The correlation between XME and GOEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г.

0.50

The correlation between XME and GOEX shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XME и GOEX

Секторы
XME
GOEX

Сырьевые материалы

75.3%
100.0%

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
GOEX
100.0%

Энергетика

XME
23.4%
GOEX

-

Технологии

XME
2.2%
GOEX

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
GOEX

-

Промышленность

XME
0.4%
GOEX

-

Коммуникационные услуги

XME

-

GOEX

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

GOEX

-

Финансовые услуги

XME

-

GOEX

-

Здравоохранение

XME

-

GOEX

-

Недвижимость

XME

-

GOEX

-

Коммунальные услуги

XME

-

GOEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAUGOEX с VOO

Доходность на риск

XME vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEGOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
1.31

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.74

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

1.96

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

4.87

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа GOEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEGOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.31

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XME и GOEX

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и GOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-88.83%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-32.78%

+10.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-32.78%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-47.16%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-53.66%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-29.20%

+26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-63.58%

+19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

13.17%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и GOEX

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 12.36%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

14.65%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

39.88%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

49.12%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

39.00%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

39.96%

-7.12%

Сравнение комиссий XME и GOEX

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и GOEX

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GOEX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.17%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and GOEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (14.65%) compared to XME (12.36%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs GOEX's -88.83%.

On 10-year performance, XME leads with 19.99% vs 13.71% for GOEX. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.99% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.30% for XME.

XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.65% for GOEX.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и GOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор