PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с GOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с GOEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).

XME и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XME и GOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XME и GOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		10.58%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у GOEX с доходностью 10.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XME имеют среднегодовую доходность 19.75%, а акции GOEX немного впереди с 20.19%.

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%

GOEX

1 день
5.30%
1 месяц
-18.39%
С начала года
10.58%
6 месяцев
31.90%
1 год
142.11%
3 года*
49.82%
5 лет*
26.17%
10 лет*
20.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Global X Gold Explorers ETF

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с IAUGOEX с URAGOEX с COPXGOEX с VOO

Сравнение комиссий XME и GOEX

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.

GOEX
Global X Gold Explorers ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

XME vs. GOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c GOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEGOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.83

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.88

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.25

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

14.99

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. GOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOEX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и GOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEGOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.04

+0.11

Корреляция

Корреляция между XME и GOEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и GOEX

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GOEX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		1.88%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%

Просадки

Сравнение просадок XME и GOEX

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, примерно равная максимальной просадке GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и GOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

XMEGOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-88.83%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-32.78%

+10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-47.16%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-53.66%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-18.39%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.44%

-64.05%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

9.30%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и GOEX

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 11.19%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMEGOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

18.88%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

42.54%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.81%

50.49%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

38.58%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

40.49%

-7.52%