Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты JIVE
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend | -0.35% | -1.57% | 6.04% | 15.94% | 47.58% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
EWO iShares MSCI Austria ETF | -0.78% | -0.33% | 0.79% | 13.93% | 46.27% | 26.94% | 14.98% | 12.46% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 0.16% | -1.04% | 6.25% | 13.98% | 39.49% | 19.88% | 11.15% | 9.72% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | -0.28% | 0.29% | 3.04% | 12.90% | 37.49% | 22.79% | 10.89% | 9.49% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | -0.55% | -0.89% | 7.28% | 16.94% | 42.65% | — | — | — |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 0.87% | 3.32% | 11.57% | 17.53% | 42.34% | 23.10% | 13.14% | — |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -0.97% | -4.17% | 7.34% | 14.94% | 49.48% | 23.93% | 13.58% | — |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | -0.63% | -3.47% | 4.38% | 11.71% | 39.90% | 21.43% | — | — |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -0.76% | -0.23% | -4.91% | 4.27% | 27.32% | 29.45% | 17.91% | 11.82% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 0.03% | 0.50% | 6.98% | 15.73% | 38.74% | 23.43% | 13.53% | 10.11% |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 0.18% | -0.06% | 6.40% | 12.60% | 33.49% | 18.49% | 12.24% | 8.97% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.28% | 6.06% | -7.74% | 1.02% | 6.04% | ||||||||
| 2025 | 5.01% | 4.50% | 5.56% | 3.94% | 5.42% | 4.22% | 0.41% | 6.67% | 4.52% | 0.30% | 4.08% | 4.92% | 62.22% |
| 2024 | -2.55% | 0.43% | 6.41% | -0.30% | 6.06% | -3.45% | 4.31% | 2.52% | 2.28% | -3.67% | -0.93% | -2.55% | 8.15% |
| 2023 | -3.41% | -2.23% | 8.48% | 5.35% | 7.92% |
Метрики бенчмарка
10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend: годовая альфа составляет 20.20%, бета — 0.63, а R² — 0.42 относительно S&P 500 Index с 15.09.2023.
- Портфель участвовал в 97.49% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -16.21%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.42 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.42 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.20%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 97.49%
- Участие в снижении
- -16.21%
Комиссия
Комиссия 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.71 | 0.88 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.37 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 1.39 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 6.43 | +9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 90 | 2.18 | 2.85 | 1.42 | 3.28 | 11.05 |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 94 | 2.64 | 3.46 | 1.52 | 3.78 | 14.25 |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 89 | 2.02 | 2.68 | 1.40 | 3.32 | 12.62 |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 94 | 2.53 | 3.20 | 1.50 | 3.59 | 14.67 |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 96 | 3.00 | 3.69 | 1.60 | 4.02 | 18.29 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 95 | 2.69 | 3.38 | 1.55 | 3.76 | 15.42 |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 92 | 2.31 | 2.99 | 1.47 | 3.17 | 12.55 |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 63 | 1.23 | 1.76 | 1.24 | 1.92 | 6.59 |
GVAL Cambria Global Value ETF | 92 | 2.25 | 2.90 | 1.47 | 3.42 | 12.79 |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 90 | 2.17 | 2.79 | 1.43 | 2.99 | 12.85 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.92% | 3.05% | 4.80% | 4.37% | 4.19% | 3.01% | 2.33% | 2.87% | 3.28% | 2.31% | 2.25% | 2.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.37% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.32% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.84% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.68% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.48% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.97% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.53% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.76% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.49% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend составляет 6.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.35% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -12.23% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 9 | 22 апр. 2025 г. | 23 |
| -8.91% | 27 сент. 2024 г. | 58 | 18 дек. 2024 г. | 36 | 12 февр. 2025 г. | 94 |
| -6.67% | 15 сент. 2023 г. | 30 | 26 окт. 2023 г. | 16 | 17 нояб. 2023 г. | 46 |
| -6.38% | 21 мая 2024 г. | 52 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | RING | EPU | MOOD | EWO | EFAS | EWP | GVAL | EUFN | FDD | AVDV | FGD | DISV | IDV | DTH | JIVE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.24 | 0.45 | 0.71 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | 0.53 | 0.57 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.51 | 0.53 | 0.62 | 0.58 |
| RING | 0.24 | 1.00 | 0.67 | 0.59 | 0.32 | 0.41 | 0.33 | 0.44 | 0.32 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.51 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.64 |
| EPU | 0.45 | 0.67 | 1.00 | 0.66 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.65 | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.58 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.64 | 0.75 |
| MOOD | 0.71 | 0.59 | 0.66 | 1.00 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.80 |
| EWO | 0.49 | 0.32 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.66 | 0.74 | 0.72 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.80 |
| EFAS | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.57 | 0.66 | 1.00 | 0.73 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.72 | 0.77 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.77 | 0.81 |
| EWP | 0.48 | 0.33 | 0.48 | 0.57 | 0.74 | 0.73 | 1.00 | 0.70 | 0.87 | 0.83 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.84 | 0.77 | 0.82 |
| GVAL | 0.53 | 0.44 | 0.65 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.71 | 0.76 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.84 |
| EUFN | 0.57 | 0.32 | 0.51 | 0.61 | 0.79 | 0.72 | 0.87 | 0.71 | 1.00 | 0.89 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.85 |
| FDD | 0.51 | 0.38 | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 0.89 |
| AVDV | 0.60 | 0.52 | 0.64 | 0.77 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 1.00 | 0.83 | 0.97 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |
| FGD | 0.57 | 0.44 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | 1.00 | 0.85 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| DISV | 0.59 | 0.51 | 0.62 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.97 | 0.85 | 1.00 | 0.84 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
| IDV | 0.51 | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.83 | 0.91 | 0.81 | 0.93 | 0.84 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | 0.91 |
| DTH | 0.53 | 0.42 | 0.57 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| JIVE | 0.62 | 0.47 | 0.64 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.58 | 0.64 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |