10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF	Tactical Allocation	6.76%
EWO iShares MSCI Austria ETF	Europe Equities	6.66%
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	Global Equities, Dividend	6.66%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	Europe Equities, Dividend	6.66%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	6.66%
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	6.66%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	6.66%
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	6.66%
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	Financials Equities	6.66%
GVAL Cambria Global Value ETF	Global Equities	6.66%
DTH WisdomTree International High Dividend Fund	Foreign Large Cap Equities, Dividend	6.66%
EWP iShares MSCI Spain ETF	Europe Equities	6.66%
EPU iShares MSCI Peru ETF	Mid Cap Blend Equities	6.66%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	6.66%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	6.66%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend	0.96%	0.72%	12.53%	15.38%	40.96%	—	—	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.89%	-1.99%	14.99%	17.18%	41.91%	26.72%	13.63%	—
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF	0.82%	-0.33%	11.15%	13.74%	33.75%	23.86%	—	—
DTH WisdomTree International High Dividend Fund	0.23%	-0.12%	9.75%	12.10%	26.53%	19.94%	11.78%	9.50%
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF	0.16%	0.53%	15.45%	18.87%	29.12%	25.18%	12.41%	—
EPU iShares MSCI Peru ETF	2.12%	4.37%	21.02%	26.87%	85.51%	46.38%	28.15%	15.16%
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	1.20%	3.43%	4.75%	9.10%	28.57%	32.04%	18.43%	13.48%
EWO iShares MSCI Austria ETF	1.37%	6.75%	18.55%	23.71%	48.35%	33.19%	15.56%	15.10%
EWP iShares MSCI Spain ETF	0.63%	4.32%	8.89%	11.54%	39.17%	32.21%	17.57%	12.33%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	0.81%	1.80%	13.65%	17.76%	33.97%	26.21%	11.32%	10.93%
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	0.35%	1.25%	12.92%	13.97%	32.81%	22.51%	10.83%	10.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.28%	6.06%	-7.74%	4.57%	2.52%	-0.01%							12.53%
2025	5.01%	4.50%	5.56%	3.94%	5.42%	4.22%	0.41%	6.67%	4.52%	0.30%	4.08%	4.92%	62.22%
2024	-2.55%	0.43%	6.41%	-0.30%	6.06%	-3.45%	4.31%	2.52%	2.28%	-3.67%	-0.93%	-2.55%	8.15%
2023									-2.31%	-2.23%	8.48%	5.35%	9.15%

Метрики бенчмарка

10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend has an annualized alpha of 17.51%, beta of 0.66, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2023.

This portfolio captured 85.79% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -19.96%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.44 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 17.51%

Бета: 0.66

R²: 0.44

Участие в росте: 85.79%

Участие в снижении: -19.96%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

MOOD

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

GVAL

Cambria Global Value ETF

FGD

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

EPU

iShares MSCI Peru ETF

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

DTH

WisdomTree International High Dividend Fund

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

JIVE

Jpmorgan International Value ETF

EWP

iShares MSCI Spain ETF

EWO

iShares MSCI Austria ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.52	1.86	+0.65
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.23	2.53	+0.70
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.45	1.34	+0.11
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.25	2.53	+0.71
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.69	11.37	+1.32

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	80	2.53	3.36	1.46	3.12	12.44
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF	68	2.18	2.98	1.38	2.56	9.52
DTH WisdomTree International High Dividend Fund	64	1.96	2.71	1.35	2.79	10.07
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF	89	2.75	3.86	1.48	5.64	14.75
EPU iShares MSCI Peru ETF	81	2.73	3.14	1.43	4.07	11.73
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	40	1.31	1.92	1.23	1.79	6.24
EWO iShares MSCI Austria ETF	77	2.41	3.35	1.41	3.28	11.10
EWP iShares MSCI Spain ETF	66	1.94	2.62	1.34	3.26	11.51
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	73	2.11	2.91	1.36	3.58	11.88
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	79	2.48	3.37	1.45	3.23	11.28

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend на 13 июн. 2026 г. составляет 2.52 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.85%	3.05%	4.80%	4.37%	4.19%	3.01%	2.33%	2.87%	3.28%	2.31%	2.25%	2.19%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.11%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF	2.38%	2.69%	2.77%	2.73%	1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DTH WisdomTree International High Dividend Fund	3.39%	3.80%	5.41%	5.63%	5.70%	4.72%	3.75%	4.27%	4.62%	3.72%	4.14%	4.38%
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF	4.62%	4.83%	6.76%	6.33%	7.28%	5.19%	4.34%	5.75%	6.63%	6.15%	0.21%	0.00%
EPU iShares MSCI Peru ETF	1.35%	1.63%	5.78%	4.17%	5.56%	3.13%	1.91%	2.67%	1.53%	3.30%	0.85%	1.90%
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	3.41%	3.57%	5.36%	5.00%	4.24%	4.15%	1.38%	4.55%	6.48%	3.04%	4.03%	3.65%
EWO iShares MSCI Austria ETF	2.01%	2.38%	7.40%	5.66%	4.75%	2.42%	0.98%	3.11%	4.04%	2.03%	1.99%	1.51%
EWP iShares MSCI Spain ETF	2.09%	2.27%	4.35%	2.70%	3.07%	3.29%	2.56%	3.72%	3.69%	2.72%	4.65%	3.85%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	3.48%	3.99%	7.65%	6.85%	6.07%	3.44%	4.01%	4.69%	5.05%	2.78%	4.88%	4.35%
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	5.01%	5.62%	5.87%	6.44%	5.74%	5.35%	6.17%	5.19%	5.88%	4.01%	4.36%	5.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend показал максимальную просадку в 12.35%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-12.35%март 2026 г.	21d	—	3mo 17dфевр. 2026 г. - сейчас
Распродажа 2025 года2025	-12.23%апр. 2025 г.	19d	14d	1mo 3dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2024 года2024	-8.91%дек. 2024 г.	2mo 22d	1mo 26d	4mo 18dсент. 2024 г. - февр. 2025 г.
Откат 2023 года2023	-6.67%окт. 2023 г.	1mo 11d	22d	2mo 3dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2024 года2024	-6.38%авг. 2024 г.	2mo 16d	14d	3moмай 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.17	1.17

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.17, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend с S&P 500 Index

Корреляция 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend с S&P 500 Index составляет 0.70 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.	0.59

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MOOD: 0.72, а самая низкая у RING: 0.28.

0.28

0.40

0.46

0.49

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.58

0.58

0.60

0.61

0.63

0.72

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend. Самая высокая корреляция с портфелем у JIVE: 0.93, а самая низкая у RING: 0.66.

0.66

0.76

0.79

0.80

0.81

0.83

0.85

0.86

0.89

0.89

0.91

0.91

0.92

0.92

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	RING	EPU	EFAS	MOOD	EWO	EWP	GVAL	EUFN	FGD	FDD	AVDV	IDV	DISV	DTH	JIVE
RING	1.00	0.68	0.41	0.60	0.36	0.37	0.47	0.36	0.45	0.41	0.55	0.46	0.53	0.45	0.50
EPU	0.68	1.00	0.48	0.67	0.50	0.50	0.65	0.53	0.59	0.55	0.65	0.59	0.63	0.58	0.65
EFAS	0.41	0.48	1.00	0.55	0.64	0.72	0.66	0.71	0.76	0.78	0.69	0.82	0.73	0.81	0.75
MOOD	0.60	0.67	0.55	1.00	0.57	0.59	0.68	0.63	0.72	0.65	0.78	0.68	0.77	0.70	0.76
EWO	0.36	0.50	0.64	0.57	1.00	0.75	0.73	0.80	0.71	0.79	0.73	0.75	0.75	0.78	0.77
EWP	0.37	0.50	0.72	0.59	0.75	1.00	0.71	0.87	0.76	0.84	0.71	0.81	0.74	0.85	0.78
GVAL	0.47	0.65	0.66	0.68	0.73	0.71	1.00	0.72	0.76	0.77	0.74	0.77	0.75	0.78	0.82
EUFN	0.36	0.53	0.71	0.63	0.80	0.87	0.72	1.00	0.80	0.89	0.76	0.83	0.79	0.87	0.85
FGD	0.45	0.59	0.76	0.72	0.71	0.76	0.76	0.80	1.00	0.86	0.83	0.92	0.85	0.89	0.88
FDD	0.41	0.55	0.78	0.65	0.79	0.84	0.77	0.89	0.86	1.00	0.80	0.90	0.83	0.91	0.86
AVDV	0.55	0.65	0.69	0.78	0.73	0.71	0.74	0.76	0.83	0.80	1.00	0.81	0.97	0.87	0.89
IDV	0.46	0.59	0.82	0.68	0.75	0.81	0.77	0.83	0.92	0.90	0.81	1.00	0.84	0.93	0.88
DISV	0.53	0.63	0.73	0.77	0.75	0.74	0.75	0.79	0.85	0.83	0.97	0.84	1.00	0.89	0.90
DTH	0.45	0.58	0.81	0.70	0.78	0.85	0.78	0.87	0.89	0.91	0.87	0.93	0.89	1.00	0.91
JIVE	0.50	0.65	0.75	0.76	0.77	0.78	0.82	0.85	0.88	0.86	0.89	0.88	0.90	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 сент. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 10 ตัวใน Value 5 ตัว Blend есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации