PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с EFAS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. AVDV is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 12.41%/yr for EFAS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDV показывает доходность 14.99%, а EFAS немного выше – 15.45%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и EFAS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%6.63%

Correlation

The correlation between AVDV and EFAS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.78

The correlation between AVDV and EFAS shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDV и EFAS

Секторы
AVDV
EFAS

Промышленность

22.8%
10.4%

Сырьевые материалы

21.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
1.9%

Финансовые услуги

13.6%
31.0%

Энергетика

9.6%
13.1%

Технологии

6.6%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.6%

Здравоохранение

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%
13.7%

Недвижимость

1.3%
11.4%

Промышленность

AVDV
22.8%
EFAS
10.4%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
EFAS
1.7%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
EFAS
1.9%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
EFAS
31.0%

Энергетика

AVDV
9.6%
EFAS
13.1%

Технологии

AVDV
6.6%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
EFAS
8.1%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
EFAS
8.6%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
EFAS
0.1%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
EFAS
13.7%

Недвижимость

AVDV
1.3%
EFAS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

AVDV vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.75

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.86

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.64

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

14.75

-2.30

AVDV vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и EFAS

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, примерно равная максимальной просадке EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-44.38%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-5.30%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-11.84%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-28.81%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.87%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.06%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.02%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и EFAS

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.35%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

8.58%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

10.87%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.62%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.32%

+1.45%

Сравнение комиссий AVDV и EFAS

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и EFAS

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности EFAS в 4.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and EFAS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 12.41% for EFAS. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.11% for AVDV.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Global X. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор