PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. EWP is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, EWP returned 39.17% vs 42.72% for JIVE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWP charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности EWP и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и JIVE

2026 (YTD)202520242023
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%11.90%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between EWP and JIVE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between EWP and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и JIVE

Секторы
EWP
JIVE

Финансовые услуги

42.4%
37.6%

Коммунальные услуги

21.4%
2.4%

Промышленность

16.3%
10.2%

Технологии

5.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
6.2%

Энергетика

4.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Недвижимость

2.8%
2.4%

Здравоохранение

1.3%
4.5%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

EWP
42.4%
JIVE
37.6%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
JIVE
2.4%

Промышленность

EWP
16.3%
JIVE
10.2%

Технологии

EWP
5.6%
JIVE
11.7%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
JIVE
6.2%

Энергетика

EWP
4.1%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
JIVE
4.2%

Недвижимость

EWP
2.8%
JIVE
2.4%

Здравоохранение

EWP
1.3%
JIVE
4.5%

Сырьевые материалы

EWP

-

JIVE
5.7%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

JIVE
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

EWP vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.73

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.59

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.89

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

14.92

-3.41

EWP vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и JIVE

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-13.79%

-47.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-10.57%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-1.96%

-19.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.76%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и JIVE

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.61%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

12.71%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.07%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

15.11%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

15.11%

+7.11%

Сравнение комиссий EWP и JIVE

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и JIVE

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWP and JIVE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 39.17% for EWP. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 2.09% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор