PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. RING is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, RING returned 54.08% vs 42.72% for JIVE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RING charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности RING и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и JIVE

2026 (YTD)202520242023
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%11.77%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between RING and JIVE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.50

The correlation between RING and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RING и JIVE

Секторы
RING
JIVE

Сырьевые материалы

100.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

10.7%

Финансовые услуги

-

37.6%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

11.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

RING
100.0%
JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

RING

-

JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

RING

-

JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

RING

-

JIVE
4.3%

Энергетика

RING

-

JIVE
10.7%

Финансовые услуги

RING

-

JIVE
37.6%

Здравоохранение

RING

-

JIVE
4.5%

Промышленность

RING

-

JIVE
10.2%

Недвижимость

RING

-

JIVE
2.4%

Технологии

RING

-

JIVE
11.7%

Коммунальные услуги

RING

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

RING vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.73

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.59

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.89

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

14.92

-10.46

RING vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и JIVE

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-13.79%

-65.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-10.57%

-25.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-0.30%

-29.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-1.96%

-45.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

2.76%

+9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и JIVE

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

5.61%

+11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

12.71%

+26.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

15.07%

+32.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

15.11%

+21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

15.11%

+21.59%

Сравнение комиссий RING и JIVE

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и JIVE

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and JIVE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, RING leads with 54.08% vs 42.72% for JIVE. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RING has performed better with a 54.08% return vs 42.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.89% for RING.

RING is categorized as Gold, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор