Сравнение EWP с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
EWP и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.46% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EWO
EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
EWP vs. EWO — Ранг доходности на риск
EWP
EWO
Сравнение EWP c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.23 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.91 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.39 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 11.51 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.23 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.70 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EWO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EWO
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EWO
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -75.69% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -14.08% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -41.82% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -58.10% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -8.16% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -28.27% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.15% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EWO
iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеют волатильность 8.33% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.13% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 13.86% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 21.32% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.63% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 22.79% | -0.58% |