PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с EWP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. MOOD is actively managed, while EWP is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.71%/yr vs 30.86%/yr for EWP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 5.34%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWP

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.51%
С начала года
5.34%
6 месяцев
10.12%
1 год
33.56%
3 года*
30.86%
5 лет*
16.99%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и EWP

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%12.53%12.56%-2.90%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.34%78.03%5.70%30.26%0.77%

Correlation

The correlation between MOOD and EWP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.67

The correlation between MOOD and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и EWP

Секторы
MOOD
EWP

Технологии

27.6%
4.9%

Финансовые услуги

15.7%
41.4%

Промышленность

12.6%
16.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.0%

Здравоохранение

8.4%
1.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Энергетика

3.7%
5.3%

Коммунальные услуги

2.7%
21.2%

Недвижимость

2.5%
2.9%

Технологии

MOOD
27.6%
EWP
4.9%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
EWP
41.4%

Промышленность

MOOD
12.6%
EWP
16.1%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
EWP
4.0%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
EWP
1.3%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
EWP
2.9%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
EWP

-

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
EWP

-

Энергетика

MOOD
3.7%
EWP
5.3%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
EWP
21.2%

Недвижимость

MOOD
2.5%
EWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

MOOD vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.80

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.43

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.96

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

10.52

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.80

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.31

+0.99

Просадки

Сравнение просадок MOOD и EWP

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-61.19%

+46.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.38%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-12.19%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.74%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-21.43%

+19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.20%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и EWP

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.65%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.29%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

15.69%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

18.77%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

20.25%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

22.24%

-10.13%

Сравнение комиссий MOOD и EWP

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и EWP

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EWP в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and EWP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (5.29%) compared to MOOD (3.65%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs EWP's -61.19%.

On 3-year performance, EWP leads with 30.86% vs 19.71% for MOOD. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWP has performed better with a 30.86% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

EWP has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while EWP is Europe Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and iShares. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.50% for EWP.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор